原版書后題第七題。Fund1中SMB為0.59，大于0。說明Fund偏向Small Cap。為什么B選項不正確？
原版書后題，Reading36中的24題。計算investment management fee 計算中為什么14%-2%？ 我認為應該是14%-0.5%。
A題目中，corridor width 是什么，這道題目邏輯是什么？
Corridor width 和calendar rebalancing，percentage of portfolio rebalancing 是哪門課里的？只覺得挺熟的 ，但在trading里 找不到！
calendar rebalancing 和percentage of portfolio rebalancing是什么方法，強化班里好像沒有講，corridor width強化班里也沒有講啊
Dark pool 里交易 spread低嗎？怎么和講義里寫的相反呢？
2014年真題中的關于固定收益資產(chǎn)的變化對corridor width的影響，想問下，對于波動率、相關性、交易成本，到底是如何影響corridor width的變化？在判斷的時候應該按照什么邏輯去判斷？
Implementation shortfall algorithm 在2014年的真題中出現(xiàn)了這個交易策略，好像在課件上沒看到這個策略？請老師解釋一下，謝謝
2014年真題的第D問，在計算 implementation shortfall bps的公式為什么是答案中的這個，我記得有個地方的公式是implementation shortfall 金額/(購買的數(shù)量*決策的價格)，implementation shortfall按照書中的公式也是需要加上管理費用的，而答案也是沒有體現(xiàn)管理費用的。所以下想問下這個公式的來源？
在強化課程中，有2個例題，為什么第二個例題不可以按照第一個例題的公式進行計算，第一題計算所需要的數(shù)據(jù)在第二個例題里面都有，我按照第一個例題的計算公式算出來分母是負數(shù)
老師，這里的map back是如何操作的呢？能否簡單講一下，謝謝
老師, 原版書260頁這段話主要是想說什么，麻煩解釋一下；謝謝
原版書課后題，請老師解釋下最后這個題目。對于RED來說，2016年收益是8%，在2018年是5%也未超過8%，按照high-water mark的規(guī)則，是要超過第一次的高位，才可以有額外的獎勵，但是red沒有超過，所以應該是沒有影響呀？
老師，經(jīng)理選擇，第14題。這個知識點我問過您一次。 這個題干說差異大，應該不容易產(chǎn)生二類錯誤。 同學你好 這里我還是建議你按原版書的邏輯來記。 樣本容量和分布均值的差異越小，分布的離散度越大，則一類錯誤或二類錯誤的預期成本越?。颖救萘坎町愋 ⒎植嫉木挡町愋?，說明分析時取樣的方式相似，因此不會因為取樣的原因，導致樣本選擇性偏差，從而錯誤的判斷了基金經(jīng)理的表現(xiàn)；分布的差異大，說明越容易區(qū)分表現(xiàn)好和表現(xiàn)差的基金經(jīng)理，從而不容易產(chǎn)生一類錯誤和二類錯誤，因此一類錯誤和二類錯誤的成本都會比較小。 換成NOTES的角度這里的分布差異小，就相當于上面這句話反過來說，如果分布差異小，那就意味著好的基金經(jīng)理和壞的基金經(jīng)理是差不多的，所以就算犯錯了，機會成本也是小的。
老師，業(yè)績評估，第12題，算selection的影響的時候，要加上interaction嗎？
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