金程問(wèn)答
老師，我想問(wèn)一下，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)第一個(gè)案例，第4題，我理解B選項(xiàng)是對(duì)的。但是C選項(xiàng)不對(duì)嗎？
老師，trading這章，案例里的statement5錯(cuò)在哪里了呢？
老師，我想問(wèn)一下，trading這章的案例最后一段，第2個(gè)建議，錯(cuò)在哪里？是場(chǎng)外衍生品交易不能保證透明度嗎？
老師，我就Notes中Manager Selection的連續(xù)36.1第2、3題，提問(wèn)。題目和答案看的似懂非懂。他的意思是說(shuō)，業(yè)績(jī)差距大的時(shí)候，留用差基金經(jīng)理的機(jī)會(huì)成本就比較高；業(yè)績(jī)差距小的時(shí)候，留用差基金經(jīng)理的機(jī)會(huì)成本就比較小。是這個(gè)意思嗎？
第一問(wèn) 答案要從哪幾個(gè)方面回答呢？我在講義上沒發(fā)現(xiàn)講benchmark quality的問(wèn)題。
怎么區(qū)別這個(gè)10%是絕對(duì)百分比還是相對(duì)百分比呢？
2015年q5的performance evaluation的答案老師可否發(fā)一下 謝謝老師
為什么不看selection effect而要看selection?interaction 呢？？
紅筆處 為什么這個(gè)指標(biāo)不合適呢？我看書里對(duì)合適的定義，這道題也沒違反呀？
為什么我算allocation的時(shí)候算不對(duì)呢？拿year1的productA來(lái)說(shuō)，我的算式哪里不對(duì)呢？
第12題兩問(wèn)求詳細(xì)解釋 以及這兩問(wèn)在考綱要求嗎？
第9題的ac選項(xiàng)錯(cuò)在哪里呢？
Casebook中冊(cè)，performance evaluation 2017年，Q3，問(wèn)題C。題干中的criterion 3說(shuō)道“...deviating from benchmark‘s holding’”，對(duì)于這道題答案中選擇的是information ratio。IR=active return/active risk，但是課上說(shuō)active share不一定導(dǎo)致active risk的變化（筆記上也有說(shuō)到），所以這里為什么能說(shuō)IR能夠反映portfolio與benchmark持倉(cāng)的差異呢？
Case book下冊(cè)，P281，Performance evaluation 2010年，Question 9，問(wèn)題A 答案中第三個(gè)點(diǎn)是啥意思？題目中問(wèn)的是關(guān)于“推薦sp500作為high quality benchmark的理由”，然后答案中這個(gè)點(diǎn)說(shuō)了market capitalization是一個(gè)衡量經(jīng)理投資風(fēng)格是否合適的指標(biāo)，而非high quality的反映。所以這一點(diǎn)為啥能被包含在答案中？
trading performance manager selection2020-2018年casebook哪些題目不需要做呢？
程寶問(wèn)答
