原版書課后題R25第4題，求market factor對total portfolio risk的貢獻(xiàn)，risk不是指標(biāo)準(zhǔn)差么，不是應(yīng)該兩者標(biāo)準(zhǔn)差求比例么，為什么本題換算成方差求比例
equity基礎(chǔ)班課件97面題目求由market因子產(chǎn)生的風(fēng)險占組合風(fēng)險的比重，題目中給的是月標(biāo)準(zhǔn)差，為什么求占比時候，不轉(zhuǎn)換成年標(biāo)準(zhǔn)差再就比例呢，謝謝
driven by the differences between the security weights in the portfolio and the security weights in the benchmark這句話描述的是active risk還是active share ?
書后題113頁 第三題 這里FUND1 AUM大 但是股數(shù)少 而且都是小型股。這不是矛盾嗎。股數(shù)少 都是小型股 AUM怎么可能大？ 這題為啥不選C
課后題107 第3題 這三個基金只有Furlings是基本面分析的基金而Value trap只在基本面分析中有。不理解答案為什么不可以選擇A
課后題110頁 第14題 明明講了持股不變?yōu)楹芜x擇holding based approach
課后題109頁 第7題 這里文中說了是基本面研究 而A里面有個rotation 這個rotation不是量化方法嗎 所以我第一排除就是A
課后題104頁 第11題 這里怎么看出來選擇C
課后題103頁 第七題 這里Multiplier是什么意思 為什么除以Multiplier?
在兩個組合的active risks, absolute risks, costs, manager alpha skills都一樣的條件下，active share越高越好的原因是什么？
老師您好，我想問一下文中劃線這句話是什么意思呢？我知道不選擇full replication , 但我不知道為什么會選stratified sampling?謝謝
官網(wǎng)題equity Q9 如果是full replication manager，那把tracking error當(dāng)作skill衡量標(biāo)準(zhǔn)是合理的，但manager B是stratified sampling，和完全復(fù)制就是不一樣，就是必然有更高的tracking error。照這么說，full replication的skill肯定高于stratified sampling？這明顯不合理！
老師您好，我想問一下Look ahead bias, 比如說我要算2021.1.1的P/E， 我現(xiàn)在站在2021.1.1, P 我現(xiàn)在能拿的到， 但是EarnIng我需要比如2月份才拿得到， 我想問一下， 我現(xiàn)在的P/E怎么算呢？只用估計的earning算嗎？還是等到earning的數(shù)據(jù)出來才算嗎？那這個指標(biāo)也太落后了。謝謝
Equity 歷年筆答題 2018 q1 d問是不是總的來說，active risk 隨著active share的增加而增加？
Equity 百題 case 4 第一題這道題從哪里看出來是value style?
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