Equity 百題 case 6 第三題 是否是超綱題？公式?jīng)]見過。
Equity 百題 case 5第二題 答案中zero-beta和show a patter of returns expected to be uncorrelated with equity market returns有什么關系？
Equity 百題 case 1 第一題 答案中factors to explain stock returns are uncorrelated 什么意思？
能否詳細解釋一下130 30strategy？總的exposure是多少呢。
想確認一下這個對不對：1.書上對于return的分解，其實是基于扣掉無風險收益后的部分 2.alpha和beta部分都包括rewarded factor，但是beta是weighting而alpha是factor timing。
老師您好， 我覺得這句話沒有錯啊， MUTUAL FUND不是一天的任何時間都可以交易嗎？只是交易價是每天的收盤價， 文中這句話也沒有說它的交易價，而只是說它可以任意時間贖回， 所以我覺得沒有錯誒。 謝謝
老師您好， 我覺得前面表格里面的style的Beta, 算是holding data了， 可是答案說它缺少holding data, 那我想問一下什么是holding data呢？謝謝
老師您好，我想問一下C選項怎么錯了呢？其實我也沒看懂C 選項是什么意思？謝謝
老師您好， 我認為activist investing是shareholder engagement的子集， 那么activist investing應該也要像shareholder engagement， 有大量的持倉才有資格去干預該公司。 謝謝
你好，接著上一個active share的問題問一下reading 25課后第6題。課上的時候我們講的是，個股之間相關性越高，risk越高。如果按照這個邏輯的話，這道題從兩個相關性高的股票換成完全不相干的，active risk應該降低？其次，這道題是沒有factor影響的，那么根據(jù)講義結論，active risk完全取決于active share, 如果第7題的結論是正確的，active share 不變，那么active risk在這兒也應該不變？最后，我自己理解，跟我剛剛問的第7題聯(lián)系在一起，之前的benchmark里面不包含這個能源和金融個股，現(xiàn)在新配了這兩個個股，導致active share increase，而此題又沒有factor影響，那么active share會完全影響active risk，所以active risk increase. 我覺得只能這么理解，不然根本沒法理解，因為課后答案跟課上講義是沖突的。
這道題選A 還是C，我記得上課的時候老師講過晨星的話一個股票屬于一種風格，還有一個是一個票可以有兩種風格的，不是這里面的lipper嗎？
這道題根據(jù)黃色高亮部分的要求應該選哪個fund？
老師，基本面分析可以分為top down 和 bottom up吧？那技術分析呢？算top down？量化呢？又算什么？怎么區(qū)分呢？量化是不是也分成top down和bottom up呢？多謝
這道題沒有選出來，感覺判斷不明顯，請講解
這道題請老師講解一下，我覺得題干的第三句話沒錯啊。書上講過這個意思啊。。。答案選就是這個
程寶問答
金程問答
