這里怎么求的security selection？沒有數(shù)據(jù)啊
老師，這道題為什么選C呢，考查哪個知識點
Q3，AC都理解，A的原文中infrequency說明不能用于可持續(xù)的inefficiency capture，C的coverage說明inefficiency可持續(xù)并且由于超過AUM所以不易被沖掉，以上理解對嗎？不理解B，如果gross return比各類fee cost高，為什么可以作為inefficiency capture的判斷可行性的情況？
老師，第一個requirement說的什么意思，我理解reduce the maxium management fee structure的話，基金經(jīng)理不是會更加追求高額回報嗎
return based attribution和 holding based attributin哪個更最容易被操控，哪個更容易window dressing呢，為什么
老師，為什么說比他的benchmark低25個bp呢？-25個bp是絕對值呀，哪里體現(xiàn)它有benchmark呢
A和C分別是什么意思，用來衡量什么的
什么是backfill bias
Carpenter management有個 maxium annual fee能說它像call option 嗎
老師，這里的standard fee和 breakeven active return是什么意思？另外sharing☆那列應(yīng)該25不是0.25吧，因為標(biāo)題里已經(jīng)帶了%了
老師，這道題答哪些bullet point呢，答案寫的太長了
老師，這道題需要答哪些bullet point呢，答案寫的太晦澀了
這里表格第二列relative對應(yīng)factor bases，active specific risk是什么？在這里為什么有這個？后面specific risk又為什么有
這SMB-1.05比-1更小，是比benchmark更偏大盤了啊，為什么說明里是minor exposure to small stock？
這里備注 carhart使用NYSE這里，每月末將他們按照t-12到t-1這11個月的總收益率排序是什么意思？每月末排名指數(shù)內(nèi)所有股票總收益不對嗎？怎么是11個月？t-表示什么
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