老師，這個(gè)題選Laurbar的理由是在考察哪個(gè)知識點(diǎn)，需要答哪幾個(gè)bullet point呢？答案寫的有點(diǎn)牽強(qiáng)
老師，①在select manager時(shí)decide that outside resource is necessary是在說什么？②為什么需要create IPS呢，這不是基金經(jīng)理該干的事嗎
官網(wǎng)題，老師，這題里的delay cost是怎么算的？我覺的decision price 是28，arrival price 是23.9。我哪里理解錯(cuò)了么謝謝
老師，請問， agency 和broker有什么區(qū)別，我這里筆記記得都屬于 urgency比較低的，但直播老師說 broker屬于urgency比較高的。 另外，pricipal/dealer 不是才屬于urgency比較高的嗎，麻煩老師給予解答
When DC>UC, why it says worse during market downturns?
老師，這道題A和C錯(cuò)在哪了，B說的是什么意思，這是基礎(chǔ)課哪個(gè)知識點(diǎn)呢
為什么高緊急度的會有低的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)呢，高緊急度即短時(shí)間內(nèi)要交易大量股票，對市場影響更大，執(zhí)行更困難才對吧
1. 這里債券市場算法交易有限，固收市場特例什么意思，固收市場不是債券市場嗎？固收市場特例指的什么？ 2.為什么small trades要用貴的做市商？
借Q1問兩個(gè)知識點(diǎn)。1. Treynor Ratio公式的分母beta，所對應(yīng)的“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”是指什么？這個(gè)ratio具體表達(dá)什么意思？beta對應(yīng)的值，是不是和計(jì)算alpha公式中所使用的beta，是同一個(gè)意思，表示總R對于（Rm-Rf）的敏感度？ 2. Sortino Ratio 計(jì)算公式中，對于sigma Downside計(jì)算中，分子是不是要求挑選. rt < r target?如果是算sigma upside，是不是同理挑選rt > r target？而對應(yīng)的N是總量，不變？
第二題里面B選項(xiàng)的specific risk怎么理解？不屬于idiosyncratic risk?
第二題，第三題，從哪里看出來performance fee是active return減去base fee?
為什么TWAP可以剔除異常值影響？
老師，這個(gè)decision價(jià)格我判斷不好。麻煩講解一下
第二題和第三題相當(dāng)于考同一個(gè)知識點(diǎn)，都是選哪個(gè)流動(dòng)性好的？
精 第二題答案上說的是smaller difference,選項(xiàng)c是wider dispersion 是不是題出錯(cuò)了
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