請問老師課后題162頁 alternative 的11題B 計算SORTINo ratio 中E（R）是怎么算出來的呢
請問老師，reading30，11題，a，b好多數(shù)字，比如，65.04，28.78，以及為什么/12-1；還有，b中，.6133，-0.449，是怎么得來的，麻煩講一講謝謝
reading30，11題，a，請問28.78是哪里來的？
老師您好！抱歉再問一下： 還是不理解為什么說negative skewness、high kurtosis是不好的，而positive skewness、low kurtosis是不好的，能否從對return和volatility的角度講一下這兩組的效果嗎？我真的不好區(qū)分，謝謝老師啦！
老師您好！ 本章提到的高峰kurtosis、負(fù)偏negative skewness對shape ratio的影響，能否給講解一下？ 感謝！
第一張Ppt第一句說投資于cash spot derivatives 第二張PPTdifference里卻說MF trade exclusively in derivatives 兩者不是矛盾嗎？怎么回事呢
另類課后題11題A的答案中28.78和65.04怎么算出來的？
老師您好，這道題的A問，我想知道為什么Smoothed NCREIF會減少correlation between real estate investment and the asset classes in the portfolio？ 以及為什么sharpe ratio不能作為判斷Index是否為合適的benchmark的依據(jù)？是因為sharpe ratio的那幾個局限性，比如不對稱分布什么的嗎？謝謝您。
第一個解釋是什么意思？不是應(yīng)該披露全部業(yè)績嗎？第三個也沒看懂說的什么意思
看不懂，求解答
原版書課后題第166頁question25，為什么是low kurtosis？
statement3是啥意思
cta和cpo分別是做什么的，題目里的描述是什么意思
這個哪個對哪個錯，看不懂
Managed futures是hedge fund 的一種嗎？和期貨是否有關(guān)系？
程寶問答
金程問答