金程問(wèn)答
老師好，alternatives，原版書(shū)后題，第162頁(yè)，第11題: B問(wèn)，答案在計(jì)算annualized return時(shí)的0.6133%是怎么出來(lái)的？我按照算數(shù)平均求了表格里的數(shù)字（12個(gè)月return相加除以12）得出來(lái)是0.6417%。
hedged equity和equity market neutral有什么區(qū)別呢，更感覺(jué)都是identify overvalued and undervalued equity securities
我覺(jué)得alternative investment就需要return premium這話不是很對(duì)，一是，REITs流動(dòng)性也好，也不是所有的另類投資都較普通投資流動(dòng)性差吧；二是，有時(shí)也為了分散risk考慮。請(qǐng)老師看下我的想法哪里有問(wèn)題不
老師好，alternatives，原版書(shū)課后題，第159頁(yè)，第三題，B問(wèn)： 這里的REITS對(duì)應(yīng)的index為什么選NAREITS hedged？這個(gè)hedged指什么？與unhedged 有什么區(qū)別？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)future中的collateral return和roll return是不是都不需要去看了呢？
Casebook362頁(yè)，第一點(diǎn)是說(shuō)這個(gè)NCREIF(unadjusted)不好嗎？但是不是還是選了這個(gè)作為undex?
請(qǐng)問(wèn)managed futures 為什么課件在第2行說(shuō)，可以投cash,spot,derivatives. 但是在和hedge fund對(duì)比時(shí)，又說(shuō)only in derivatives?
請(qǐng)教，reading30 alternative第22題 老師講的short otm option 為什么能提升sharpe ratio?
請(qǐng)問(wèn)老師課后題162頁(yè) alternative 的11題B 計(jì)算SORTINo ratio 中E（R）是怎么算出來(lái)的呢
請(qǐng)問(wèn)老師，reading30，11題，a，b好多數(shù)字，比如，65.04，28.78，以及為什么/12-1；還有，b中，.6133，-0.449，是怎么得來(lái)的，麻煩講一講謝謝
reading30，11題，a，請(qǐng)問(wèn)28.78是哪里來(lái)的？
老師您好！抱歉再問(wèn)一下： 還是不理解為什么說(shuō)negative skewness、high kurtosis是不好的，而positive skewness、low kurtosis是不好的，能否從對(duì)return和volatility的角度講一下這兩組的效果嗎？我真的不好區(qū)分，謝謝老師啦！
老師您好！ 本章提到的高峰kurtosis、負(fù)偏negative skewness對(duì)shape ratio的影響，能否給講解一下？ 感謝！
第一張Ppt第一句說(shuō)投資于cash spot derivatives 第二張PPTdifference里卻說(shuō)MF trade exclusively in derivatives 兩者不是矛盾嗎？怎么回事呢
另類課后題11題A的答案中28.78和65.04怎么算出來(lái)的？
程寶問(wèn)答
