R14第18\27\28\34幾題麻煩老師講解一下，不太明白。
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信用周期是只有peek，沒有谷底的嗎？這一點(diǎn)是不是與經(jīng)濟(jì)周期不同？
這題，為什么是美元減歐元，不該是相加嗎
這題什么是forward rate bias
請問下這題A和C不是一回事嗎？
老師，買30年期payer swaption 的對手方是賣出30年期reciever swaption?這里不太明白。
老師，yield to maturity，cash flow yield，IRR之間的區(qū)別是什么？什么時候這三個相等
為什么contingent convertible long-term bonds 屬于type 4
老師,利率變化我算出來是16%，直接帶進(jìn)去，算出來的數(shù)字正好大了100倍、還是不太明白 2.33*根號下21*1.5%=16%哪里錯了
第八題，老師看不懂，字都糊在一起了，benchmark 2 究竟包含那些資產(chǎn)
第四題，老師他說的是mitigate，減輕，緩和，但實(shí)際上cash flow match之后，就可以鎖定住不用再受利率風(fēng)險，是不是題目說的不準(zhǔn)確
老師Local richness/cheapness effects，這個是什么意思
老師，有關(guān)spread risk這里不太懂。
老師，cash flow yield指的是什么？與dispersion有什么關(guān)系？
程寶問答
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