這道題第3問，答出哪幾個關(guān)鍵詞就可以得分啊？
老師，經(jīng)濟contration的階段，短期信用利差擴大是更多的，C的選項是不是沒有那么能說得通呢？（雖然降低久期也有一定的道理）
能否這么理解：purchase protection=purchase CDS contract=short risk, sell protection=sell CDS contract=long risk?
密卷下 固收第四題 最后Bond B 8500為啥不要折現(xiàn)
老師算cds price，這里的duration只帶數(shù)字？不用帶負號？
兩國收益率曲線不同。
第二題說用options可以嗎
結(jié)論：收益率曲線變平坦，barbell要比bullet表現(xiàn)好，選barbell（long）。收益率曲線變陡峭，bullet要比barbell表現(xiàn)好，選bullet（long）
為何要保證三個組合的duration要一樣呢？
cash flow match的pv
這里long rates to underperform short rates是指長期利率下降，比短期利率多？那短期利率下降還是上升？這個underperform怎么理解？
第3題，寫repo aggrement轉(zhuǎn)移所有權(quán)和voting right,但security lending不轉(zhuǎn)移得分嗎
資產(chǎn)互換將債券的定期固定息票轉(zhuǎn)換為市場基準+-利差說法有問題吧，是swap rate+asw這個利差
這里為什么curve shift in bps要除以100
這里每個都標 up-front premium是什么意思？
程寶問答
金程問答