金程問(wèn)答
為什么C不對(duì)，F(xiàn)說(shuō)的We’ve been able to outperform the market on a consistent basis這句話不需要有依據(jù)嗎
vega和gammer本質(zhì)上有什么關(guān)系嗎？call和put的gammer相同是為什么？同樣implied volatility相同是為什么？
A選項(xiàng)麻煩解釋下
老師，26他幫室友不是也是用自己的經(jīng)驗(yàn)嗎？不沖突嗎？還是說(shuō)只要下班時(shí)間，我?guī)蛣e的人投資也可以，我以為的是得做得工作相關(guān)工作才可以。
CDS basis，CDS spread，Z-spread這里能否詳細(xì)說(shuō)明下，CDS spread有公式嗎 basis指的什么
這里R1 smooth什么意思，是預(yù)估值也不是觀測(cè)值？為什么R2 smooth是這兩個(gè)加權(quán)平均？smooth和觀察值為什么不相關(guān)？時(shí)間序列的值不相關(guān)不符合常理??？這也沒(méi)學(xué)過(guò)啊
currency exposure
請(qǐng)解釋一下41,43兩問(wèn)，謝謝
這一題的gamma怎么判斷的
老師，fully hedge本金是只能以簽訂合同當(dāng)時(shí)的股價(jià)$90為基準(zhǔn)嗎？3個(gè)月結(jié)算時(shí)股價(jià)已經(jīng)漲到了$100，為什么不以結(jié)算時(shí)的股價(jià)為準(zhǔn)？
A選項(xiàng)為什么不對(duì)？未來(lái)volatility更大，不是會(huì)引起high yield bond價(jià)值更低嗎
精 第二題答案上說(shuō)的是smaller difference,選項(xiàng)c是wider dispersion 是不是題出錯(cuò)了
2023mockB上午部分，不明白為什么swap BPV要用固定減浮動(dòng)？謝謝
老師，如何判斷期初是否forward的long方還是short方呢
老師，如何判斷期初是forward的買方還是賣方？題干中它逾期EUR會(huì)升值，那么開(kāi)始不是應(yīng)該買forward
程寶問(wèn)答
