老師，這道題為什么不能選C呢，題中也說了cost efficient hedge structure，C不是成本更低嗎
老師，針對同一個vollatility skew，第4和第5題做出的選擇為啥相反的，這倆題目問的有什么區(qū)別
BC選項什么意思？
沒懂這個是怎么算的，為什么是OAS漲10%，為什么spread0又不用new OAS?
為什么這題不用加spread0
老師，簡答題的話，cash flow match，4976303的話，是需要寫成4976000？還是先寫上結(jié)果然后約等于后面這個？
老師，這里的80%put，110%call是什么意思？為什么ATM對應(yīng)的是17.6，而不是0
老師免疫這里按這個記就可以哈。因為跟上一次直播的老師講的不太一樣。單筆負(fù)債，看macD match，多筆負(fù)債看bpv match。
老師，the cost of borrowing為什么是-10bps呢，答案沒看懂
老師，如果按statement1所說，那MVHR有啥好處呢？statement2說的是什么意思呀
原版教程174頁example3 新西蘭通脹導(dǎo)致實際利率下降，按照carry trade理論，低利率low yield不是意味著forward premium嗎？應(yīng)該是新西蘭元相對日元升值啊，為什么答案是貶值？
C選項說的不是carry trade嗎，carry trade和forward rate bias是一回事嗎？
A為什么不對，A不是賺錢么
為什么putable更profitable?
這個知識點有講過嗎？為什么不用duration
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