inflation linked bond 為何是不含通脹風(fēng)險(xiǎn)的？有沒有這個(gè)bond的公式，在risk free 基礎(chǔ)上加了那些premium？ 我認(rèn)為的通脹掛鉤債券是無風(fēng)險(xiǎn)利率加上了通脹率 然后該債券就定期付這兩個(gè)要求收益率
第三題可以講一下嗎，完全看不懂解析
老師好，在這頁ppt講到達(dá)不到完美對(duì)沖、資產(chǎn)無法匹配負(fù)債時(shí)，老師講課時(shí)提到第一個(gè)方法，要hedge更多，但是沖刺筆記上，寫的partially hedge，不再cover這部分難以匹配的負(fù)債。真正考試時(shí)，以哪個(gè)為準(zhǔn)？謝謝。
老師，第一問，選A不選B是否因?yàn)?，誰來執(zhí)行投資計(jì)劃必須要經(jīng)過投資委員會(huì)委托，A體現(xiàn)了委派這個(gè)過程，而B是直接過度給其余的內(nèi)部員工，就沒有體現(xiàn)IC委派過程，這樣理解對(duì)嗎？
這道題沒有視頻講解，而且第四題的提問和題干內(nèi)容對(duì)不上
為啥不選A，A和C有啥區(qū)別？
第四題，同時(shí)出現(xiàn)expected GDP growth: 2.25%、Expected NOl growth: 2.50%，就直接用Expected NOl growth,對(duì)嗎？因?yàn)檎n上學(xué)的，一直都是“NOI增長(zhǎng)率通常反映了整體GDP的增長(zhǎng)率”,這道題的解析也是這么說的，盡管這么說，NOl growth和 GDP growth也可以不想等對(duì)嗎？
基于有網(wǎng)友對(duì)第二題的提問，既然貨幣政策寬松對(duì)短期利率是下降，對(duì)于通脹是上升，那如果題目問nominal rate 是不是就是neutral 或者unclear1?
請(qǐng)問強(qiáng)化串講班什么時(shí)候開始？
老師，請(qǐng)問第二問的這里的0.4、1.6是從哪里來的？
老師，這里第二題，寬松貨幣政策，不是導(dǎo)致高通脹，利率提高嗎？這里為啥不是從這個(gè)角度分析？
老師，第5題我是想選two way approach的，但不是說這個(gè)只適合于單期，客戶他有10年的負(fù)債義務(wù)，那不是選唯一能解決多期問題的integrated ALM Approach 嗎？還是說10年也算單期呢，老師上課的時(shí)候說1年以內(nèi)才算single- period，超過的都算multiple要用integrated呀
2016年1月9日的下午，我第一次走進(jìn)金程北京南菜園的校區(qū)。在此后8年多的時(shí)間里，從FRM到CFA，從中國(guó)到加拿大，很多事情都變了，很多人都離開了，不變的唯有這里。感謝金程，感謝金程的老師和所有工作人員，一路相隨。祝前程似錦，謝謝！
你們自己聽一下這課件，都是針對(duì)第三問，前面的答案是更寬的，后面的答案是更窄，這不是互相矛盾么？
那中國(guó)的社保算不算DB？
程寶問答
金程問答