哈嘍，Q2講一下
哈啰，Q1的market conditions能講一下嗎？
Q6為什么C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的？這里沒有聽懂
IPS中TAA和SAA都會(huì)設(shè)上下限嗎？可以短期突破上下線？
高度相關(guān)為什么不選互斥的B，而選分散化的A？
哈啰 這個(gè)再捋一下思路
第三題如果是市值加權(quán)或者流通股加權(quán)的話算liquidity-weighted嗎
哈啰 真是的和回測的可以放到一張表展示嗎？多加一列注明真實(shí)或回測？
Case 9: Millionaire Asset Management中的第4題， minimum-variance hedge ratio的公式是怎么來的？上課中沒有涉及相關(guān)公式。
這個(gè)例子中Russell 1000 Index對(duì)value的β為0.02說明指數(shù)更傾向于成長股還是價(jià)值股？
Sharfepto Zik的主觀題案例，怎么判斷small business和pension，一個(gè)是名義一個(gè)是real？
第2題是否需要結(jié)合表中收益和標(biāo)準(zhǔn)差？
第1題敲公式或敲數(shù)字計(jì)算過程是否為必答得分點(diǎn)，還是說只要說選B、B的utility最大、應(yīng)該選utility最大的這三句話就夠了？
overshooting機(jī)制導(dǎo)致利率高的國家貨幣先升值后貶值，這個(gè)變化的時(shí)間節(jié)點(diǎn)一般是多久？做過的一部分題思路是利率高的國家貨幣升值，一部分是貶值，第3題中寫明1年時(shí)間怎么判斷是到了哪個(gè)階段？一般題中提到overshooting現(xiàn)象該默認(rèn)是升值還是貶值？
一般提問volatility應(yīng)算方差還是標(biāo)準(zhǔn)差？提問residual risk應(yīng)算方差還是標(biāo)準(zhǔn)差？
程寶問答
金程問答