金程問(wèn)答
第3題，This strategy, followed by Fund Charlie is more likely to “provide liquidity” to the market in contrast to momentum strategy (an active investing approach) that “demands liquidity” from the market. 為什么Fund Charlie這種投資小盤(pán)股的基金是提供流動(dòng)性呢？
第三題這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在講義哪里呀，沒(méi)印象學(xué)過(guò)了
老師好，為什么swap這道題不選Ａ？根據(jù)合成swap，不能收固定，支固定嗎
請(qǐng)問(wèn)第一題預(yù)期回報(bào)率為什么加入基金運(yùn)營(yíng)管理成本30/5000的0.6%？答案是7.3%不是7.9%，這部分成本難道不需要覆蓋掉嗎，而且還是必須的成本。
第一問(wèn)如果問(wèn)如果套利，是不是就要使premium相等？（但好像這道題兩個(gè)premium都是支出），什么情況下這題要考慮CDS spread進(jìn)而需要計(jì)算premium呢？
Portfolio 3 在Private Equity里的投資是0%，那不是更不滿(mǎn)足minimum requirement的要求嗎？怎么還能選3？
老師本題第二題組合里剩余的部分應(yīng)該投資到A里面是從哪里體現(xiàn)出來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這題關(guān)于beta和factor的考點(diǎn)在哪一章來(lái)著。 比如size我記得是big minus small, value是high minus low, 這倆factor的beta隨著管理規(guī)模增加而變小了，就是說(shuō)更偏向于小盤(pán)成長(zhǎng)股了吧？
請(qǐng)明確下該題關(guān)鍵答題內(nèi)容，謝謝
第5題的A選項(xiàng)為什么不對(duì)？B選項(xiàng)為什么要單獨(dú)強(qiáng)調(diào)管控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（題干中沒(méi)看出來(lái)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)）？
credit curve雖然不變，但高評(píng)級(jí)和低評(píng)級(jí)的POD*LGD肯定是不一樣的啊，為什么老師說(shuō)公式里的POD*LGD不變？
老師好 為什么非要現(xiàn)賣(mài)出2m再買(mǎi)入證券這樣的方式計(jì)算呢？不賣(mài)直接在4m里面計(jì)算這2m的10年后的收益不就行了 先賣(mài)再買(mǎi)不是多此一舉嗎？先賣(mài)再買(mǎi)證券就多出需要納稅的這一環(huán)節(jié) 何苦呢？
這題問(wèn)什么選C不選B?
老師好 private equity最小投資門(mén)檻1m 這個(gè)基金要拿10%去買(mǎi) 算concentration risk嗎？
第二題 題目中在哪里宣稱(chēng)了自己的風(fēng)格呢？
程寶問(wèn)答
