金程問(wèn)答
當(dāng)既有買單又有賣單時(shí)，vwap計(jì)算公式是什么？
麻煩老師解釋一下這道題 謝謝
為什么占位符代表著net worth為0呢？
寬松的貨幣政策不是應(yīng)該降息嗎，為什么利率會(huì)升高？
LM4. Megan Beade and Hanna Müller的第4題帶入r時(shí)沒(méi)有用%，這里的第1題為何用了%？
根據(jù)課件，為什么這題不選A而選C？
Q2, 請(qǐng)問(wèn)這里negative carry trade 能夠賺錢是因?yàn)閏overed interest rate parity didn't hold 對(duì)嗎？ 如果CIRP hold, positive carry trade 也無(wú)法make profit了對(duì)嗎？
第四題，finite horizon才要減去cap rate的變化吧？怎么知道題目問(wèn)的是finite還是infinite？
老師，請(qǐng)問(wèn)第四題，只回答為什么應(yīng)該提升股票比例是不是就可以？答案里還包括了為什么要減少債券，這部分是必須的嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)第二題，我是用短債除以外匯儲(chǔ)備得出大于100%，和答案是倒過(guò)來(lái)的，能算對(duì)嗎
ARCH 為什么不是depend on recent history "and" shock? 這里Or明顯錯(cuò)了吧。。。
第二題為什么segmented情況下的sharpe ration用的0.36，而不是通過(guò)ICAMP模型計(jì)算E(r)=3.1+0.58*(7.2-3.1)=5.48%，再計(jì)算分割市場(chǎng)的sharpe ratio=(5.48-3.1)/14=17%呢
能給下解析講解嗎？
第3題最后到期把加元的時(shí)候，加元的數(shù)量不受匯率變動(dòng)影響嗎？
第三題，題目中沒(méi)說(shuō)是multiple liability,那應(yīng)該比較modified duration，選A才對(duì)
程寶問(wèn)答
