金程問(wèn)答
我覺得稅和再平衡的關(guān)系不絕對(duì)吧？如果組合是AB兩個(gè)資產(chǎn)，兩個(gè)都在下跌，B跌的多點(diǎn)，A就會(huì)權(quán)重變得更高，可能就需要賣出A再平衡，這時(shí)候就會(huì)形成虧損，形成稅盾。如果兩個(gè)都上漲，A漲的多點(diǎn)，A權(quán)重也會(huì)變高，這時(shí)候就賣出A就會(huì)形成資本利得，要交稅，是這個(gè)道理嗎？
為什么向下的再平衡會(huì)觸發(fā)稅盾呢，向下的話權(quán)重低了不是會(huì)觸發(fā)買入嗎，又不是賣出，不會(huì)形成實(shí)際的虧損，為什么會(huì)有稅盾呢
為什么向下的再平衡會(huì)觸發(fā)稅盾呢，向下的話權(quán)重低了不是會(huì)觸發(fā)買入嗎，又不是賣出，不會(huì)形成實(shí)際的虧損，為什么會(huì)有稅盾呢
怎么證明當(dāng)每個(gè)資產(chǎn)的邊際風(fēng)險(xiǎn)都一樣時(shí)，投資組合是最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算呢？
選項(xiàng)C描述的是什么意思，沒看懂？
能否解釋一下surplus optimization approach和integrated asset-liability approach與hedging/return-seeking portfolios approach的區(qū)別？
為什么有些資產(chǎn)可以被共同銀子解釋或者有多余的因子以后，有些資產(chǎn)會(huì)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)呢，怎么解釋？
什么叫shrinkage estimation能否詳細(xì)解釋一下？
你好老師 這段能講一下思路嗎
當(dāng)既有買單又有賣單時(shí)，vwap計(jì)算公式是什么？
麻煩老師解釋一下這道題 謝謝
為什么占位符代表著net worth為0呢？
寬松的貨幣政策不是應(yīng)該降息嗎，為什么利率會(huì)升高？
LM4. Megan Beade and Hanna Müller的第4題帶入r時(shí)沒有用%，這里的第1題為何用了%？
根據(jù)課件，為什么這題不選A而選C？
程寶問(wèn)答
