金程問(wèn)答
之前那個(gè)問(wèn)題，是默認(rèn)，顯著性水平等于百分之五嗎？謝謝
為什么真題里面經(jīng)常出現(xiàn)這種說(shuō)法： 均值減去兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，就是虧損6％？ 請(qǐng)解釋下謝謝
market width 和 market depth ： 問(wèn)題一：分別指什么？ 問(wèn)題二：分別用什么來(lái)衡量/體現(xiàn)其大?。?問(wèn)題三：區(qū)別在哪里？ 謝謝。
老師還有個(gè)基本概念沒明白 在資產(chǎn)配置的題目中 說(shuō)所選組合的優(yōu)點(diǎn)都有在有效前沿上 可是這是在哪里有體現(xiàn)呢？
請(qǐng)問(wèn)casebook里asset allocation 2015年的B題的解題思路 不是很理解 感覺之前沒有看到過(guò)類似的 請(qǐng)老師講下這個(gè)求解方法吧 謝謝
第18題的b選項(xiàng)是什么意思？什么是forward premium？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)2011年question three. B問(wèn)題他說(shuō)變化會(huì)引起risk tolerance怎么變，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)變化到底是指，比如說(shuō)private donation增加還是減少，我看答案好像增加和減少都寫了。 ？
2011年5C第一個(gè)回答 為什么年輕HC多就要讓equity的配置低 照理來(lái)說(shuō)年輕人更應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)承受能力高啊
2017 8C這道題答案這個(gè)算法我沒學(xué)到過(guò) 為什么可以這么比較 然后我自己的算法不知道行不行？
請(qǐng)問(wèn)老師non-deliverable forwards是什么操作的？
這道題不是很懂，1m CHF 用1.35mCHF對(duì)沖？
Mock72, 第28題: 1) 題干Exhibit 1, 表中at maturity, 6m-fwd價(jià)格-27.0/-26.2表達(dá)什么含義? 是之前fwd的spot-price, 還是該時(shí)點(diǎn)一份新6m-fwd的價(jià)格? 2) rolling 6m-fwd的過(guò)程, 答案不清楚, 下述正確嗎? 請(qǐng)檢查, 謝謝 At initiation for hedging, sell euro at 1.3935- 0.019= 1.3916; At maturity for settlement, buy euro at spot price 1.4289; For next rolling fwd: sell another 6m-fwd euro at 1.4189- 0.027= 1.4162.
老師，請(qǐng)問(wèn)下，在投資外國(guó)股票當(dāng)中，假如是中國(guó)人投資了1000萬(wàn)美國(guó)股票，當(dāng)然希望美元是升值的，那考慮到投資結(jié)束換回人民幣資產(chǎn)的時(shí)候，美元升值相當(dāng)于人民幣貶值了，那不就又不劃算了嗎？這個(gè)問(wèn)題怎么思考呢？謝謝
請(qǐng)問(wèn)25-delta call, 10-delta put option，這個(gè)25-delta, 10-delta代表什么意思呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)第5題怎么解決？***老師說(shuō)的聽不懂，比較漲跌，難道不考慮是long還是short嗎？
程寶問(wèn)答
