Casebook196頁partB第二小點，用portfolio4和無風險資產(chǎn)組成的組合，新的sharp ratio就是原來portfolio4的SR嗎？新組合的標準差9.69%怎么來的？
老師您好，麻煩您去看一下原版書，reading21的第10題。 這個case中，麻煩您去聽一下韓霄老師的視頻解答，我覺得他是不是說反了呀，他把本幣和外幣弄高反了，然后說應該本幣升值。 但是這道題要求的是，外幣升值的。才對吧。 您看呢。謝謝!
原版書 資產(chǎn)配置226頁 第5題，說Multifactor risk model 能夠解決overlapping risk factors 問題，但在equity 那一章中，說factor based 方法會導致risk factor concentration?這兩個地方講的內(nèi)容是否矛盾？
老師您好，請問原版書reading20的課后題第3題 請問為什么b選項不對？老師說b是因為它新興市場的投資不適合他這個endowment … 但是我想問的是，您看答案說的最后一句話說是這些調(diào)整是在policy limit之內(nèi)的，那怎么能夠看得出b選項又不在限制范圍之內(nèi)呢？
In a high tax bracket 什么意思，謝謝
請解釋一下crowded那里什么意思，謝謝
請解釋一下方法3??三
請解釋一下volatility overlay program那段話，謝謝
請解釋一下這個策略，謝謝
剛才那個問題的圖片
請解釋下altering那句話，最后那一段那里，謝謝。
請解釋下這道題目，謝謝
請解釋下最后那段although那句話，謝謝??
真題2008partAi，這個maximum standard deviation 10%是假設(shè)correlation=1嗎？所以只能找到maximum但是不知道具體是多少？ 但是答案Bii里面(圖片畫紅線部分)提到這個combined portfolio的standard deviation就是10%，什么意思
老師您好，請問這道原版書課后題reading19的第二題的A選項： 風險更高的資產(chǎn)應該有一個更寬的范圍，這句話， 我覺得和講義上說的波動性volatility和optimal corridor width是反相關(guān)不是矛盾的嗎？
程寶問答
金程問答