老師您好，這是原版書課后題，第9題沒太明白為什么選a，請您講解一下
老師你好，上午題下冊P217頁的B中，選擇的是SR最高的組合，若是SR最高的組合不滿足題目中的12%STD要求，那么我是不是應(yīng)該選第二高的然后以此類推？謝謝
老師你好，圖中所顯示的relative currency appreciation和depreciation，請問是不是站在我持有外幣資產(chǎn)，本幣相對于外幣貶值或者升值還是說外幣相對于本幣的升值或者貶值？我的理解是appreciation那么減少hedge那么應(yīng)該是外幣升值，這樣的話我持有的資產(chǎn)相當(dāng)于就是升值所以可以減小hedge
老師你好，能否具體總結(jié)一下asset allocation中外匯管理，什么時候應(yīng)該active mgt什么時候應(yīng)該fully hedge，從long term/short term，volatilityliquidity的角度
老師您好，圖中“asset class based asset allocation”中出現(xiàn)的問題（已劃線）沒看明白，能否解釋下呢。
老師您好：在對比AO和liability relative approaches to DE plan 中：“the equities allocation can provide potential for increasing the size of the buffer between pension assets and liabilities with negligible risk to funded status(已劃線）” 這句話是什么意思呢？
老師你好，請問investment tax具體是指對什么征稅呢？
請問老師，這個灣轉(zhuǎn)不過來了、reading21，18題，明知道forward 升值，（premium）怎么還short，應(yīng)該買入啊
老師，此題目需用用 -4.9% 的risk-free borrowing, 請問提問中的optimal level of leverage用文字應(yīng)該怎么回答？
reading19，2，請問老師,高風(fēng)險(xiǎn)與high volatility難道不是一樣嗎？為什么high v 就是要narrow corridor，but本題高risk就要wider？
金程題目書100頁第10題的A選項(xiàng)為什么不對，為什么direct real estate,infrastructure,PE沒有分散化作用？他們不是有分散化作用嗎？
asset allocation, 官網(wǎng)練習(xí)第一個Case第5題答案里說：An asset class may be highly correlated with some linear combination of the other asset classes even when pairwise correlations are not high. 這個怎么理解？pairwise correlation是指什么呢，指Cov嗎？
Reading 21, 原版書18個問題，short USD, borrow in INR, usd forward premium 是不是usd升值？
14年真題上午題asset allocation最后一題Cpart， 問conditional return correlation，這個專用名詞是不是現(xiàn)在教材不提了？改成contagion effect??
原版書后習(xí)題reading20的13小題，b和c選項(xiàng)有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答