2013年question. One 的c問題： 請(qǐng)老師看我畫出熒光黃色那一句話，在網(wǎng)課中老師說是， 關(guān)鍵值為1.96，也就是約等于兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候，大概率是百分之90。 但是我覺得這道題他的意思不是說跌破10%。這個(gè)10%。不應(yīng)該是組合的一個(gè)比例嗎？這個(gè)怎么和概率區(qū)間有關(guān)系呢？ 怎么理解這句話，？之前有一道真題是說的是距離兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，那么這個(gè)我可以理解呀，但是他這里說的是portfolio declining more than 10%in nominal pretax terms, 這個(gè)是什么意思??？
書后題113頁(yè)21題b和c的圖形不是一樣的嗎 有什么區(qū)別 22題不理解
請(qǐng)問return第二類計(jì)算，我用FV PV PMT N求的一個(gè)收益率。怎么理解它？ 就是說我的組合每年要產(chǎn)生比如多少多少收益率的收益，然后我就要按照這種收益率去進(jìn)行資產(chǎn)配置（例如進(jìn)行MVO的時(shí)候就是要輸入這個(gè)收益率去求權(quán)重）？ 是這么個(gè)思路么？
百題46頁(yè)第一題 德國(guó)asset變小 英國(guó)asset變大 應(yīng)該選b嗎
老師，請(qǐng)問下百題asset allocation，第五題麻煩解釋一下，答案看不懂，謝謝
百題52頁(yè)第二題 和第六題不理解
102頁(yè)第2題，請(qǐng)問statement 2 為什么不對(duì)？discretionary TAA不是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)trend預(yù)測(cè)的嗎，那就是可預(yù)測(cè) 可持續(xù)嗎
老師您好，Asset Allocation 百題47頁(yè)，Q6我沒有聽懂這道題 1.seagull：那在圖的哪個(gè)位置是可以賺到錢的？ 2. 老師說： 本人有清晰觀點(diǎn)，F(xiàn)X回漲。如果是在圖中橙色畫的合成的collar的上方會(huì)賺到錢嗎？能不能請(qǐng)您詳細(xì)講一下這道題？謝謝您！
請(qǐng)問，corridor是在哪個(gè)session出現(xiàn)的，沒在trading里面找到。真題2009PartA，第二個(gè)，是不是asset volatility更大，離散可能性越大，所以要經(jīng)常rebalance？
請(qǐng)問遠(yuǎn)期合約的delta是，就等于一，還是約等于一？（假設(shè)標(biāo)的和現(xiàn)貨相同，沒有基差風(fēng)險(xiǎn)）
Reading21課后習(xí)題18，請(qǐng)問老師那個(gè)higher forward premium指的是什么？如果INR/USD匯率上升，借入美元投盧比，應(yīng)該是不利的吧？
老師請(qǐng)問這個(gè)（7.5%（100%-28%）+6%）中6%怎么來(lái)的呀？case 題
請(qǐng)問老師圖片中的公式如何推導(dǎo)出來(lái)的？
老師好，煩請(qǐng)解釋一下第4個(gè) do nothing里面用出口商做例子怎么個(gè)邏輯，以及兩個(gè)risk是不是market risk和currency risk?
老師，請(qǐng)問reading21原版書習(xí)題，第14題，問currency overlay program最適合哪個(gè)。為啥選B不選C呢，單獨(dú)聘請(qǐng)基金經(jīng)理管外匯，不就是進(jìn)行積極主動(dòng)的操作么，那B和C應(yīng)該都可以啊。第15題答案也說明了F客戶的ACTIVE投資是overlay受益最大的呀
程寶問答
金程問答