金程問(wèn)答
Reading24，課后題11題。這題解題時(shí)，是使用PVBP乘以金額，使其相等。我的解法是用duration乘以金額，雖然最后答案是一樣的。我就想知道這兩種解法上意義有何不同。另外PVBP是啥時(shí)候用，duration是啥時(shí)候用，我翻講義沒(méi)翻到 = =#
課后題Reading24，第10題。確定一件事兒：在level向下移動(dòng)的時(shí)候，其實(shí)long wing，short body其實(shí)也是有profit的對(duì)吧；而不是老師所說(shuō)的因?yàn)閐uration中性所以沒(méi)有利潤(rùn)。只是這個(gè)profit比起因?yàn)閏urvature改變的profit要少是吧。
Case2第6題 這道題完全不懂什么意思
Case2 第三題 real rate bond是個(gè)什么概念 是不是每年的coupon payment跟著inflation變動(dòng)？
老師你好，原版書(shū)課后題P100頁(yè)的第九題，用答案里面的公式并帶入他的過(guò)程并不能得到他的答案，請(qǐng)問(wèn)這是什么原因呢？
老師 casebook trading 2008年的B題 1.交易量占每日交易量的多少算高呢 2.題目中的每天中交易特征對(duì)交易strategy的選擇有影響嗎？higher at end of Fay &even through day
請(qǐng)問(wèn)百題ss17 case 1的第六題，C選項(xiàng)我認(rèn)為不對(duì)，因?yàn)槿绻鹒ixed rate低于14.3則swaption不行權(quán)，則不會(huì)有swap，只有支付浮動(dòng)利率，所以就不會(huì)有C提到的情況了吧？只有rate大于等于14.3%，才有行權(quán)，也才有swap存在的吧？
老師 對(duì)于影響corridor 的因素 我知道怎么判斷 但是不理解答案給的理由 讀的不太通 您能解釋一下嗎
這里的equity portfolio和asset liability的定義是什么？那個(gè)是我們持倉(cāng)的？
老師您好，想請(qǐng)教一下2017年個(gè)人IPS Question4， B問(wèn)的plan B： 第二年為什么沒(méi)有考慮unrealised loss 45,000.tax loss 不是可以遞延的嗎？第一年沒(méi)有抵消realised capital gain，第二年stock Y 已經(jīng)被賣的時(shí)候也不用這個(gè)unrealised loss45，000嗎？我覺(jué)得stock Y的cost basis 應(yīng)該是175，000.謝謝
Implementation shortfall更復(fù)雜，為什么反而high urgency的時(shí)候用呢（2014Q10C)
Tax loss harvesting 可以理解為有收入就盡量遞延納稅，有虧損就馬上實(shí)現(xiàn)以抵稅嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里的50，25代表的什么呢？
老師你好，2017另類投資真題，請(qǐng)問(wèn)為什么3級(jí)的roll return 和二級(jí)的roll return公式不一樣，二級(jí)是（fp1-fp2）/fp1，三級(jí)變成了 fp1-fp0 -（s1-s0）？
請(qǐng)問(wèn)2015年的A題，這里的growth rate為什么不是dividend growth rate?在GGM里面g應(yīng)該是dividend增長(zhǎng)率
程寶問(wèn)答
