老師，請看一下第2個問題，在第1個問中，求出了帶杠桿的duration，在計算第二個問中的期貨合約數(shù)時，為什么不用帶杠桿的duration，asset 用300而不用150呢？
請問Mock71 的51題 不是要升stock 降bond 嗎 那為什么是收libor呢？
Mock71 44題的解釋里為什么都說是passive的factor 策略呢 還是說factor based strategy 都是被動的？
老師好，reading19的liability relative asset allocation里面這個surplus optimization怎么理解為什么需要correlation coefficient這點
2018年上午真題，question6的A問，在算現(xiàn)金流缺口的時候，題目給的工資和生活費都是last year數(shù)據(jù)，題目問的是next year，那中間是不是還有this year？所以，是不是應(yīng)該乘以兩次的（1+3%）？
老師，strategy1的描述中，riding the yield curve，在upward -sloping 情況下，利率上升，債券的價格是下跌的，為什么這個策略會比較好呢？為什么是can be sold at a lower yield？謝謝
為什么2013a，在計算tia時，不減去當(dāng)前的expense？之后cash need會用inflation考慮，那今年的expense不用考慮嗎
老師，請問mock72的28題，它屬于short方，forward 的價格是contango的，那么roll yield 不是應(yīng)該是正的嗎？這個理解哪里不對呢？謝謝？
Case2 第1題 為什么不能選B Behavioral model的本意不就是考慮進(jìn)這些Bias嗎？這些Bias怎么會limitmodel的應(yīng)用呢
Case1第3題 這個elder client這段到底是什么意思沒明白。請老師解釋一下，謝謝啦！
老師，請看一下Mock71的39題，A選項的描述哪里不對呀？
老師，請問mock 71的37題，答案A和C為什么不對？
老師您好，請問上午真題，2010年question seven的第C大題，問一下題目背景： 從db plan改成DC plan, 然后他為了消除系統(tǒng)性風(fēng)險，就需要做空期貨… 我想問的跟解題沒有關(guān)系啊，就是說從db改成DC, 那么就意味著一般公司的股價是下降的嘛，所以他才需要去把貝塔hedge為0？ 是這么個'目的嗎？謝謝老師。 請不要讓sinny老師回答，謝謝
老師，mock 71的第32題的ABC答案請解釋一下，謝謝
Mock 71的ethics 的第5題 Lim 不是只把REITS加入到了她們的model 模擬組合里面 來先看加入后會對客戶的組合產(chǎn)生的影響嗎 她沒有直接放入組合里 先做了個模擬分析 這樣也不行嗎？ 就一定要實現(xiàn)告知客戶嗎？
程寶問答
金程問答