請問casebook trading2016年的C題 這后面兩個strategy 是什么意思呢 在考試范圍內(nèi)嗎
老師好，請問reading17課后題12題答案公司把PE里面的P按照GGM來算了，如圖，但是PE里面不是應(yīng)該earning按照valuation估值估出來嗎?答案是不是錯了?
2005資產(chǎn)配置12-C真題， ***老師說，債券比股票更需要hedge，原因大概是如圖所示。但是為什么bond更需要hedge呢？這只能說股票不怎么需要hedge，沒說為什么bond更要hedge。 難道相關(guān)系數(shù)等于一嗎，對于債券來說？ 謝謝
權(quán)益18年上午真題第一題D問題：這道題對Active risk的描述是the security weight in the portfolio與the security weights in the benchmark 的差異是active risk ，可是這個描述與今年權(quán)益上課講義P121頁里說的active share 是一樣的，今年對active risk 的描述似乎跟此題不太相關(guān)。韓霄老師上課講的也說“成分股與index 的差異是active share ，而active risk 是兩個方差的相加”。 可否麻煩老師詳細講一下active risk和active share 分別到底是什么，謝謝！
老師 casebook risk management 的hedged與unhedged 的收益對比還在考綱范圍內(nèi)嗎 這是2008年的題目 不知道為什么這個international return就代表了不hedge 下面不是有計算了unhedged return嗎
reading21 22的premia income是什么？在哪里有講到？
mock72第20題，Ronan已經(jīng)預(yù)測GDP是7.2了，反推TFP就好了，為什么又要用intercept？不明白solow反推公式不對嗎，為什么這里不適用
老師 請問為什么股價升高，delta會增加？
equity Case5 第二題 為什么不能是optimization 文中都提到factors了
請問casebook risk management Derivatives 2010年的C題 forward 的價格為什么認為在第三個月是不變的 還是35呢
老師你好，請問GIPS中，custody fee應(yīng)該怎么計量呢？另外return如何到gross fee,然后如何從gross fee 到net fee呢？
請問casebook derivatives2012年A題 第一問的 本來就是賣了一個put option是空頭了 為什么還要再賣股票呢 不應(yīng)該買嗎 第二問 這個公式為什么是乘以equity 的現(xiàn)價呢 然后又再除以了這個現(xiàn)價 對這個公式不是很理解 謝謝老師！
老師好，個人ips ，上午真題，2017年Question 6，A問： （1）TIA為什么要扣除買sport training facility的錢？investment portfolio 里少了450，000可以理解，但是這個facility 不是自住房，應(yīng)該也算在TIA里吧？那這樣一來減450，000 再加450，000不是抵消了嗎？ （2）0時刻的TIA為什么不用扣出400，000的living expense ？我自己理解的方法見圖2，我認為過去12個月是生活費400，000會在0時刻結(jié)算，所以應(yīng)該從TIA中扣除。
老師，risk原版書上264頁這道題的b問求講解下，另外c 問答案是否就就等于-（1031-1170.10）* 86 *250
第五題的A為什么沒有違反呢？雇主不是說會有更高的bonus嗎？
程寶問答
金程問答