金程問(wèn)答
問(wèn)一下Reverse optimization。 通過(guò)global index求出implied R以后怎么再做MVO？ 一般MVO是有很多資產(chǎn)然后取有效前沿，但現(xiàn)在只有一個(gè)global資產(chǎn)的return，怎么再M(fèi)VO？ 直接+risk free rate做CML線和utility去切求最優(yōu)么？還是怎么樣？。
老師好，個(gè)人IPS 2017， Question 4， B問(wèn)： （1）為什么plan A 里 Z的cost basis不是 22，000 加 45，000 而是減去cost basis是成本，loss也是成本。 （2）為什么plan B里就不用考慮第二年賣掉后會(huì)realized loss，然后對(duì)cost basis進(jìn)行調(diào)整？
asset allocation 第二個(gè)case study 的第二題說(shuō)high risk asset class 要更寬的corridor 可是higher volatility 不是應(yīng)該更窄的corridor嗎？請(qǐng)問(wèn)這題是否有問(wèn)題
我個(gè)人覺(jué)得gips的case 8 的q5沒(méi)有問(wèn)題，那個(gè)數(shù)字123不是指的notes而是presentation的表格的列數(shù)
老師，請(qǐng)問(wèn)immediate variable annuities和 advanced life deferred annuities有什么區(qū)別？
2017 8C這道題答案這個(gè)算法我沒(méi)學(xué)到過(guò) 為什么可以這么比較 然后我自己的算法不知道行不行？
請(qǐng)解釋一下熒光筆那句話，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師non-deliverable forwards是什么操作的？
這個(gè)概念哪里有，謝謝
這道題不是很懂，1m CHF 用1.35mCHF對(duì)沖？
bid ask spread比較大的時(shí)候，用什么衡量cost合適？謝謝
老師，***老師是不是說(shuō)錯(cuò)了，在09年的真題中紀(jì)老師說(shuō) taxable account的real after tax return應(yīng)該是 nominal before tax*（1-tax rate）-inflation； 但***老師說(shuō)是（nominal-inflation）*（1-tax rate）； 他們誰(shuí)說(shuō)的是對(duì)的？
請(qǐng)老師給一個(gè)確定的 VWAP 策略，TWAP策略，POV 策略的含義。基礎(chǔ)班和case班說(shuō)的不一樣…我也沒(méi)時(shí)間去管了，麻煩您給個(gè)確定的吧，謝謝老師
這個(gè)表格的bid或者ask是站在trader角度？也就是bid是交易員的買入價(jià)？
我昨天下單沒(méi)成交；今天下單成交了。 那么哪一天叫做order entered？哪一天叫做order filled？謝謝
程寶問(wèn)答
