金程問(wèn)答
百題 case10第一問(wèn) 為什么不是10000000直接除以futures價(jià)格呢
書后題136頁(yè)24 27 28不理解
老師好，請(qǐng)問(wèn)reading24第14題，如圖所示計(jì)算用到的duration4.12，我想問(wèn)是不是這個(gè)式子必須用expected duration無(wú)論是MD，還是ED，還是說(shuō)因?yàn)閏onvexity是expected所以為了匹配才用expected duration
老師好，請(qǐng)問(wèn)reading24第二個(gè)case第12題，曲度減小用bullet可以理解，但題干中說(shuō)duration neutral，圖片中紅線劃出，這里只long bullet的話，哪里體現(xiàn)duration neutral呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，immunization如果發(fā)生平行移動(dòng)是否不受影響？那如果發(fā)生非平行移動(dòng)呢？原版書reading23的21小題，為什么選擇A?
書后題140頁(yè)第九題 第四題 第五題不理解
書后題140頁(yè)第三題 observation12錯(cuò)在哪里
2016年9D第二個(gè)原因 為什么inflation預(yù)期小于Consensus就能得出gov bond更好？
請(qǐng)問(wèn)return第二類計(jì)算，我用FV PV PMT N求的一個(gè)收益率。怎么理解它？ 就是說(shuō)我的組合每年要產(chǎn)生比如多少多少收益率的收益，然后我就要按照這種收益率去進(jìn)行資產(chǎn)配置（例如進(jìn)行MVO的時(shí)候就是要輸入這個(gè)收益率去求權(quán)重）？ 是這么個(gè)思路么？
2016 6-C問(wèn)題： 這個(gè)72000直接除以12，不用考慮時(shí)間價(jià)值的嗎？
這道題期初換的歐元為什么不用乘歐元的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢 期初換的歐元也是有時(shí)間價(jià)值的呀
54頁(yè)這個(gè)H的行為為什么不是consevatism bias不考慮niew information？而是anchoring？
如果題目問(wèn)：在ATM和near the expire date哪個(gè)Gammer大呢？?jī)?yōu)選ATM嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)inter market carry trade里面講在兩個(gè)國(guó)家長(zhǎng)短端分別borrow和lend時(shí)，黑體字劃線部分為什么出現(xiàn)fix和floating
對(duì)put option，underlying asset 價(jià)格下跌時(shí)，option價(jià)格下降得比underlying asset上升option 價(jià)格上升得多。那對(duì)于call option呢？哪種情況價(jià)格變動(dòng)大呢？為什么呢？
程寶問(wèn)答
