基礎班SS9 PPT42頁：為什么Mark to Market 在t時刻需要折現(xiàn)，在T時刻不需要折現(xiàn)，是不是公式有問題？
為什么Mark to Market 在t時刻需要折現(xiàn)，在T時刻不需要折現(xiàn)，是不是公式有問題？
我想問一下，Asset classes見的diversifying和mutual exclusive，一個是資產(chǎn)類別間相關性低，一個是互斥，有什么區(qū)別?能舉個例子嗎
老師，這個得minimum variance hedge ratio是不是1.25，就是斜率？
原版書247頁例題，題干中any portfolio on thefrontier is combination of two corner portfolio。但答案中說組合4，5的組合不在EF上。這不是前后矛盾嗎？到底在不在EF上呢
money duration gap怎么算
你好老師，market neutral 是對沖掉系統(tǒng)性風險，收益率來源是非系統(tǒng)風險帶來的alpha嗎？
這道題為什么不選A？題中用來彌補duration gap的是interest rate futures，老師口誤說成債券期貨了，結論相反
根據(jù)題目描述，有兩個問題：第一個問題，不應該是5million的1%來配置嗎？為啥答案里不乘以1%呢？ 第二個問題，“1.80% reflects the absence of investment income offset (at three-month MRR) versus the unlevered cost of futures implementation."這句話什么意思，怎么從題目中得出futures的接待成本就是MRR的呢？
這道題完全不懂，不知道在說什么，能詳解一下題目和A、B、C答案嗎，為啥選B呢？
TWAP、VWAP、POV的區(qū)別是什么，分別舉例說明，為什么題目說VWAP和POV交易不完，而TWAP可以交易完呢？
高PB ratio不是應該對應growth trap么，為什么答案說C選項也是對的
這題選B是怎么得出這個結論的？
pro-rata basis包含pre-trade and post-trade basis嗎，不是事先分配好就可以嗎？
High-yield credit spread和DTS有什么關系，沒懂，答案C的降解也不理解，能否詳解下？
程寶問答
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