請(qǐng)問為什么圖中的characteristic1是對(duì)的？
效用函數(shù)的公式中是否計(jì)算時(shí)回報(bào)率和標(biāo)準(zhǔn)差都不需要把百分號(hào)換算成小數(shù)？
為什么black-litterman能確保資產(chǎn)配置更分散？
兩個(gè)porfolio如果combine在一起，sharp ratio是原來各自sr乘以權(quán)重？那么如果一個(gè)portfolio和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)combine后的sharp ratio是怎么算？
為什么w1=w2=100%這里老師沒有講清楚
判斷是否新增一類資產(chǎn)到原來的potfolio當(dāng)中，是比較加入該類資產(chǎn)前后的sharp ratio大??？還是要考慮correlation?
請(qǐng)問在很高h(yuǎn)uman capital情況下為什么要降低equity的配置？
不同資產(chǎn)大類相關(guān)性高是違反了哪個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)？mutually exclusive 還是diversifying?
reading20question5跟11是不是相同的，這里availability跟representative bias都是可以解釋的
為什么covered IRP可以套利??？ 定價(jià)公允就沒有套利空間啊？ UNcovered才是可以套利的嗎？
原版書課后題reading20question6，不明白答案什么意思
課后題reading19question7,為什么答案中說portfolio variance是25%？怎么得來的
原版書課后題reading19question4，答案應(yīng)該是B吧？給出的答案直接把return跟standard deviation的百分號(hào)去掉計(jì)算出來的結(jié)果是不對(duì)的
請(qǐng)問：網(wǎng)課最后一集，降到MVHR的practical implication時(shí)，我認(rèn)為老師是不是說錯(cuò)了，講義的意思不是做二元回歸??？
麻煩推導(dǎo)一下put spread的profit圖？ 網(wǎng)課中老師說的也太隨意了？ 還有最左邊那一段到底是走哪一段分段函數(shù)？稍微嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn)不好么。。。雖然是草圖沒錯(cuò)
程寶問答
金程問答