老師，這里的instantaneous為什么不用考慮持有期t=0？
size這個因子默認(rèn)的是小盤股嗎？
CDS protection和CDS是一個概念吧
sector rotator有什么特征？
C選項(xiàng)是什么方法？A選項(xiàng)為什么不對？
這道的解題邏輯是什么，為什么要兩個系數(shù)相乘？不是特別理解
老師
老師 這一case的最后一題 題目中說的是yield change 不是代表benchmark change嗎 為什么還要考慮在計(jì)算里面
課后題，題目中說goal 2A goal that the overall stock portfolio should consist of mature companies that have stable net incomes and high dividend yields，這些都是fundemental的特征，和factor-based這種量化方法有什么關(guān)系？
我看之前Simon助教的回復(fù)給我把本來會的都看暈了，我需要重新確認(rèn)關(guān)于hedge ratio方面的理解
最后一題，cross hedge為什么要一個long 一個short，我理解的邏輯是兩個貨幣都是long， 其中一個不活躍，用另一個代替，所以不太理解
第一題的講解中，周老師說策略3規(guī)避貨幣對波動可以用方差互換，避免波動選擇固定方。然后接著又說如果是long variance swap是只固定，收浮動，是不是說反了
公司治理和另類投資有什么關(guān)系？公司治理好的投資者才能投資原因是什么？
有沒有各因子權(quán)重相加得1的要求
問題讓選買哪個。老師，這個算法是什么意思
程寶問答
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