第五題，不應該是個典型的availability bias嗎？能否解釋為什么不是availability bias考慮到這就是參考了最近幾年(most recent)的行情？
老師 可是resampled 的問題之一不就是有inherit 的estimation errors嗎
為什么short inflation-linked bonds + long treasury bonds得到的是inflation？不應該是反過來才能得到inflation嗎？對于這個正負號我不理解
如果將Equity分一部分到HF上，那么這個分散化效果是不是就沒有了？因為由Liquid轉到illiquid資產
區(qū)分下這三個選項的區(qū)別
老師這幾題我能得分么？還差什么關鍵詞？謝謝
關于流動性差的asset class的challanges
Q3, 題目中J的投資偏好是passive，而manager要用heuristic approach。請問選項A，B為什么是“不相關”而不是“可以選擇”？如果選項中存在Norway model，是否符合客戶的需求和manager的方法？Norway model是不是heuristic approach？
老師百題的最后一問，為什么不選B選項？為什么兩個account 已經超過了rebalance range，為什么只調整TDA的？
老師 關于D問 一般提到另類資產 不是管理的cost很高 并且投資期限很長嗎 而且講義也沒有提到誒 這些小地方 考試要怎么準備？請問金程有問答題準備的合集嗎
老師，百題最后一問，為什么不選擇statement 2呢？錯在哪里？statement 1想要減少contributions 不是要提高資產回報嗎？為什么不能投低流動性資產？
SR是用于TAA，IR用于SAA么？為什么
第一題，不是說不帶百分號么，帶了百分號0.005就會變成0.5
老師，合成portfolio的standardized divationd 能否直接用兩個corner portfolio的standardized deviation 權重加權算呢，還是說必須correlation=1時才可以這樣算
老師，這道題三個選項能幫忙解釋下嗎，為什么選B呢，啟發(fā)式方法和shortfall risk 都是liability-relative approach中的一種呀，答案解釋的不對吧
程寶問答
金程問答
