老師 請問利率上漲到底是over hedge還是under hedge 強化課和基礎(chǔ)課的課件有點矛盾誒
老師 這題A正確 但是教材上說的是Effective duration match 請問到底是Mac duration要match 還是Effective duration
第四題，算IS的時候 有沒有某種情況下用arrival price做decision price?
官網(wǎng)題，請幫忙解釋一下，其中二級的內(nèi)容有點忘了。
長期來說另類投資不是為了分散風(fēng)險是為了賺取收益？
負(fù)數(shù)的volatility 是看空波動沒錯，但是看空應(yīng)該是short VIX futures。對于期權(quán)產(chǎn)品來說應(yīng)該是long put volatility option才對吧
money duration，dollar durarion和BPV（PVBP）各自關(guān)系能說一下嗎 一會money一會bpv，哪個里面是含有面值，哪個不含面值？
不懂，為啥spending3%和5million 不是重合的呢，3%都。7.5了 完全覆蓋了啊
老師這個B題不懂
為什么forward close掉roll over叫FX swap，這本身就是不同的產(chǎn)品啊。roll over的一般不是期貨期權(quán)嗎？FX swap也roll over？這里為什么不寫 future
有個問題，說mvo輸出的是資產(chǎn)權(quán)重，但我們根據(jù)um 算出來的不是一個效用么？效用不是權(quán)重啊
老師，第二問通過互換，變?yōu)槭崭又Ч潭?，那收取的不是面臨了現(xiàn)金流不確定性，同樣也面臨CF risk呀
Why it is USD forward premium, not EUR premium? Forward euro 0.8895/0.8896 > Spot 0.8875/0.8876 Quote: USD/EUR spot: 0.8875/0.8876 point: 20/25
第一題 a錯在哪里 active
Statement 3 To derive probabilities of Federal Reserve interest rate actions, market participants look at the pricing of fed funds futures, which are tied to the Federal Reserve's target fed funds rate. 請老師解釋這里的關(guān)系。
程寶問答
金程問答