金程問(wèn)答
想問(wèn)課后題第57頁(yè)道德部分，第4題文中說(shuō)他雖然在私人銀行退休了，但繼續(xù)還在子公司留三年，這時(shí)候加入一個(gè)新的公司，不應(yīng)該是對(duì)于子公司不忠誠(chéng)嗎？為什么不選B？
請(qǐng)問(wèn)原版書課后習(xí)題，210頁(yè)13題，在計(jì)算TIA時(shí)，為什么不考慮當(dāng)期26000呢？2型計(jì)算的話，26000是t1開始到t18吧？在t0時(shí)也有26000的缺口的，會(huì)減少Tia的吧？為何沒有考慮呢？
提問(wèn)課后題第47頁(yè)道德，第2題，在文中為什么他們只保留五年都算合規(guī)，不是cfa規(guī)定應(yīng)該是7年嗎？
詢問(wèn)一下，投行部和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)部門的利益沖突，和投行部和研究部門的利益沖突分別是什么？是都要建立防火墻麻
老師，問(wèn)一下，gk model，用的是div0還是div1
請(qǐng)問(wèn)為什么這里說(shuō)要asset的convexity必須超過(guò)liability的convexity才能immunize？但是通常不是說(shuō)要minimize convexity嗎？后面有另一個(gè)例題就選了最低的convexity做immunization portfolio。
alternative中涉及一個(gè)roll yield=change of F減去change of spot. reading 19currency 也出現(xiàn)一個(gè)roll yield=(F-S)/S. 請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)為什么會(huì)不一樣呢
Sortino ratio有哪些考點(diǎn)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師：dollar duration和PVBP、BVP的數(shù)量關(guān)系是什么？
想問(wèn)一下，課后題經(jīng)濟(jì)學(xué)的case9 Tylor rule的第二題，答案只說(shuō)了央行不用Tylor 的原因是它考慮的因素不夠，還要考慮因素。 但我覺得，不是應(yīng)該說(shuō)：如果按照Tylor算出來(lái)的target interest rate去調(diào)整利率，比如按這道題是調(diào)漲利率，它會(huì)惡化經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，使經(jīng)濟(jì)更達(dá)不到目標(biāo)
Option里面的delta hedge我老是搞不明白，老師上課也講的挺模糊的，可以幫我舉例說(shuō)明一下嗎
請(qǐng)問(wèn)cash flow yield和yield to maturity 的區(qū)別是什么？謝謝
老師好，關(guān)于rebalancing range選取大小，我有一點(diǎn)想確定一下，為什么越相信momentum，要取越大的range呢? 是不是這么理解：momentum說(shuō)明rebalancing的成本高，所以要取更大的range，相反，mean-reversing意味著rebalancing成本低，所以取較小的range。
請(qǐng)問(wèn)綠字這里 為什么expected real return increases,risk tolerance increases?不是要求收益率越大 風(fēng)險(xiǎn)承受能力越小么？謝謝
在yield curve strategy中，收益率曲線平行上移，我們用的方法計(jì)算total return公式和total return decomposition中的公司對(duì)比沒有包含roll return，講課的時(shí)候是因?yàn)閞oll return是假設(shè)收益率曲線stable，而目前已經(jīng)是平行上移了，故不考慮。但在章節(jié)后面total return decomposition中的第二道例題中，也是平行上移的假設(shè)下，為何還要計(jì)算roll return？雖然用的公式不同，但分解下來(lái)本質(zhì)應(yīng)該是一樣的。
程寶問(wèn)答
