Barbell和bullet都是不含權(quán)的組合么？
model liability是什么意思？
taylor rules算出來的是短期指導(dǎo)利率么？對(duì)比的標(biāo)桿是市場current short term rate 么?
opportunistic stratgies是什么意思？
詢問一下，是不是在Urgency 高的時(shí)候，用implementation shortfall 要比VWAP好？為什么？
這里的call futures是針對(duì)bond 的還是針對(duì)interest的？
synthetic cash不是應(yīng)該是short stock futures 么？另外，為什么分子只有Pf,不應(yīng)該再乘以個(gè)multiplier么？
最大回撤和sortina ratio中的Rp頭上有一橫行，這個(gè)和其他公式里的Rp有什么區(qū)別？記得好像有材料提過的月均值的意思，是么？
credit risk的后面幾條感覺也適合market risk?這些方法應(yīng)該是通用的吧？
intreset rate swap 支浮動(dòng)收固定。這個(gè)題中支了幾次浮動(dòng)，答案是兩次，第一次是5%，第二次是6.25%，可是題目說浮動(dòng)是libor+1.25%, current libor是5，那第一次不就應(yīng)該是5+1.25嗎？為什么不加呢？而且如果支出兩次浮動(dòng)，不應(yīng)該收到兩次固定嗎，為什么只算一次固定呢？
1.這里的coordinate portfolio是什么意思？ 2.是不是因?yàn)榭梢圆煌ㄟ^derivaties做，所以不屬于alternative?
這個(gè)框架圖上的style shift和SRI是分別針對(duì)什么事項(xiàng)？
這個(gè)框架圖上的style shift和SRI是分別針對(duì)什么事項(xiàng)？
問一下課后題equity章節(jié)6.1.6的case6 第E題，能講解一下嗎
有關(guān)mean-variance improvements 的內(nèi)容在哪里有講呢？基礎(chǔ)課我好像沒聽到過相關(guān)內(nèi)容呢
程寶問答
金程問答