2013年題 即 thomas and elizabeth這個(gè)。A問，想問下，那個(gè)TIA 11000000 這個(gè)投資到明年沒有稅么？？不應(yīng)該是 11000000*收益率*TAX=220000??
外幣貶值為何老師解釋是本國(guó)利率高于外國(guó)利率？不是說反了么。。本國(guó)利率高，短期看不是本幣升值么。。？
2014年IPS那道題 Andres Scolari這個(gè)。B問問liquidity requirement的。題干里明確寫了liquidity requirement for the COMING year，這個(gè)意思是明年或者下一年的liquidity。而題目中home mortgage、tuition fund馬上就要建立。。。所以我認(rèn)為這題的liquidity requirement應(yīng)該是0.。。。能否解釋下？這個(gè)coming year怎么理解？
indepentent practice 問題 在原雇主出參與設(shè)計(jì)了modle。 離職后，在新公司根據(jù)自己的skill and experence 重新推導(dǎo)出了modle，算不算違反？
the difference between the GS and the ZS 還是不太明白 希望老師能展開詳細(xì)講解
為什么hedge fund大部分客戶是免稅的呢？哪里有說明？
money duration gap怎么算
你好老師，market neutral 是對(duì)沖掉系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，收益率來源是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)帶來的alpha嗎？
第二題C選項(xiàng)，不明白為什么一定會(huì)不滿足免稅政策，即使資產(chǎn)回報(bào)率是2.8%低于5%，但foundation仍可以調(diào)用本金來使spending rate到達(dá)5%從而達(dá)到免稅要求。
請(qǐng)問這里為什么沒考慮10m的支出
請(qǐng)問這里的房貸35m是現(xiàn)值嗎，為啥放在當(dāng)前負(fù)債這里
這道題為什么不選A？題中用來彌補(bǔ)duration gap的是interest rate futures，老師口誤說成債券期貨了，結(jié)論相反
根據(jù)題目描述，有兩個(gè)問題：第一個(gè)問題，不應(yīng)該是5million的1%來配置嗎？為啥答案里不乘以1%呢？ 第二個(gè)問題，“1.80% reflects the absence of investment income offset (at three-month MRR) versus the unlevered cost of futures implementation."這句話什么意思，怎么從題目中得出futures的接待成本就是MRR的呢？
請(qǐng)問這里是站在公司角度還是個(gè)人角度投資？比如已退休，則養(yǎng)老金投bond
這道題完全不懂，不知道在說什么，能詳解一下題目和A、B、C答案嗎，為啥選B呢？
程寶問答
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