你好老師 如果一個(gè)題涉及到了long short call put 以及標(biāo)價(jià)方式是FC｜DC 這種時(shí)候 有沒有什么模式 能不在混亂中出錯(cuò)的（這個(gè)問題很重要 麻煩仔細(xì)回答一下 謝謝）
如果第3題只回答：Pay 190476，這樣算對嗎
請問第四問，（先不考慮EUR 或者JPY），假設(shè)這對EUR的時(shí)候，老師的講解中是long AMT put, short OTM call, short OTM put, 把long ATM put 和 short OTM call組合在一起構(gòu)成了collar。 但是在學(xué)習(xí)中，collar的組合里一般是call 的exercise price 高于put 的exercise price, 這里為什么不能選擇long OTM put + short OTM call + short ATM put 呢
第一題能再講解下么，不太懂
請把第3題再解析一下吧
原版書上這句話看不懂，allows volatility sellers to sell variance swaps at a higher price than at-the-money options，這個(gè)跟atm option有什么關(guān)聯(lián)？A feature of variance swaps that makes them particularly interesting to investors is that their payoffs are convex in volatility, as seen Exhibit 4. This convexity occurs because being long a variance swap is equivalent to be long a basket of options and short the underlying asset (typically by selling a futures contract). A long position in a variance swap is thus long gamma and has a convex payoff. This characteristic allows volatility sellers to sell variance swaps at a higher price than at-the-money options because the swap’s convex payoff profile is attractive to investors who desire a long volatility position as a tail risk hedge.
Q2在哪個(gè)知識點(diǎn)，上課的時(shí)候好像沒有提到過，另外可以看一下這個(gè)知識點(diǎn)在沖刺筆記哪頁？
選項(xiàng)C沒有搞明白， 為什么這里不是直接賣出二個(gè)月的（+15.4），買入一個(gè)月的（-13.5），合計(jì)收入1.9,？講解的時(shí)候把過程拆分成了2個(gè)步驟
老師，這個(gè)題目1-5可以再詳細(xì)講解一下嗎
第二問為什么不用NOK Return呀？ 之前的練習(xí)中老師不是說要換成本幣算DC Return嗎？
老師用的下角標(biāo)，考試時(shí)怎么寫
請問這題的carry trade用利差減去spread變動(dòng)百分比是什么原理？
你好老師 為什么40bps不納入計(jì)算
第三問，我算出來128265，答案是128731，在后幾位有偏差，這樣算對嗎
這里的2.7%和and unwinds the hedge at 97.3怎么理解？沒看懂這里是什么意思
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