金程問(wèn)答
可否再解釋B的解析中"At the money options provide the best choice to delta hedge any existing position"是什么意思
老師，不是說(shuō)隨著時(shí)間到期time value會(huì)逐漸變小么？那為什么短期期權(quán)的time value比較多啊
支出里拉的利息為什么不需要換成日元后合并計(jì)算成本費(fèi)用？
這里講interest rate高的國(guó)家吸引外資流入所以本幣升值，但CME中最終的結(jié)論是根據(jù)利率平價(jià)理論利率高的國(guó)家最終本幣貶值，如果考試時(shí)問(wèn)到應(yīng)該以短期升值作為答案還是長(zhǎng)期貶值作為答案?
這個(gè)地方forward價(jià)格比spot價(jià)格高不是應(yīng)該是升水嗎？為什么說(shuō)是貼水
請(qǐng)問(wèn)就像第一題，考試時(shí)用寫(xiě)過(guò)程嗎，還是只要寫(xiě)結(jié)果就行
請(qǐng)問(wèn)助教老師回答問(wèn)題時(shí)提供的這個(gè)截圖是課程的講義嗎還是哪個(gè)階段的復(fù)習(xí)資料？總結(jié)的很清晰想問(wèn)下哪里可以找到這份資料
這里net position為什么是加 futures profit而不是futures value（-32*2939*250）呢？我理解這個(gè)新組合是原組合+short的futures
Strategy 3: A short position in a BRL/USD foreign exchange variance swap.為什么是收固定volatility，支浮動(dòng)volatility
標(biāo)的資產(chǎn)下跌，put和call的delta都下降，但call的價(jià)值下降，put的價(jià)值上升，這樣理解對(duì)嗎？
第二題，CHF預(yù)估上漲，那不是應(yīng)該買低價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)嗎
這里講義上為什么說(shuō)BPVHR是shorted futures sontracts的數(shù)量呢？按老師講的應(yīng)該是long futures的數(shù)量吧？
這里對(duì)沖物是交叉匯率的遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的物是指數(shù)，為什么是0.33乘以本金，而不是本金除以0.33得出對(duì)沖物的金額？
哈啰，請(qǐng)分析下
哈嘍，q3 的思路理一下
程寶問(wèn)答
