請(qǐng)問衍生品一門課程中講的期權(quán)是不是都是指的是歐式期權(quán)？
這個(gè)題目中的計(jì)算我看懂了，但是關(guān)于正負(fù) 0.8 的解釋，我沒看懂
陰影部分這句話怎么理解？
這個(gè)第二題，可以是long LLD Future嗎？
這道題第二小問，問的profit或者loss，那答案準(zhǔn)確的應(yīng)該是6,999,700（net position - MV of portfolio）， 還是只看hedge部分的-300呢？
ZAR對(duì)HKD貶值，為什麼不對(duì)沖呢？
你好老師，到底是strike還是realized volatility的變動(dòng)導(dǎo)致的??？
老師，這道題B選項(xiàng)的higher forward premium for INR/USD ，這個(gè)應(yīng)該怎么理解呢？
Q2, 請(qǐng)問這里negative carry trade 能夠賺錢是因?yàn)閏overed interest rate parity didn't hold 對(duì)嗎？ 如果CIRP hold, positive carry trade 也無法make profit了對(duì)嗎？
第3題最后到期把加元的時(shí)候，加元的數(shù)量不受匯率變動(dòng)影響嗎？
請(qǐng)問 第4題，第二個(gè)表述，Implementation of expansionary monetary policy in India has contributed to the appreciation of the Indian rupee.根據(jù)interest rate parity,利率下降，會(huì)appreciation ,為什么這里又不對(duì)了哪？謝謝
老師，這道題我的解法不同，是先算出歐洲和日本的currency貢獻(xiàn)值后（Rfx+Rfx*Rfc），算出來分別為2.1%和3.88%，再按各自25%的權(quán)重進(jìn)行一次加權(quán)求和，答案是一樣的。請(qǐng)問這種解法可以嗎，在考試的時(shí)候按自己這個(gè)思路做題ok不？
請(qǐng)明確下該題關(guān)鍵答題內(nèi)容，謝謝
請(qǐng)列舉這三道題每題答題關(guān)鍵內(nèi)容，謝謝
請(qǐng)補(bǔ)充說明下作答時(shí)，哪些是關(guān)鍵內(nèi)容？
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