Volatility smirk 里面 otm put 和otm call哪個貴？
請問衍生品題目描述計算 value of option strategy，比如covered call ，不用加上或者減去期權(quán)費對吧？
確認一下，衍生品畫圖的時候這種拐點都是股價等于行權(quán)價格對吧？
關(guān)于這個effectiveness老師講的沒聽懂，能否解釋一下這題的思路
Case3的Q1里原文中提到的cash position的duration是0’25，為什么沒有使用到升duration的計算中呢？
1.Payer swap就是支付固定收到浮動對嗎？ 2.還等于fixed rate asset 也等于floating rate liability對嗎？
原版書課后題r17 20題持有g(shù)bp資產(chǎn)不是應該害怕gbp下跌嗎？不是應該short 一個 forward為什么buy？
Currency 屬于衍生品里的重點嗎？題目變化太多了
老師，麻煩問下，衍生case10，第一題的A選項，這里的固定收益期貨標的是價格還是利率呢？
老師，case8 Q4 為什么是buy Otm put?
老師這道題可否再講解一下 視頻沒聽懂
老師，這道題為什么要買risk free bond？ case 3 Q4
老師，麻煩問下，衍生品里的半年浮動久期默認是0.25，其他的科目如固收拾直接0.5對嗎？
你好，沖刺筆記上冊第182頁第四個bullpoint。里面說higher interest rates, deeper the forward discount, 這句話沒問題，因為根據(jù)IRP，F(xiàn)-S小于0。但是后面說negative roll yield, 這個有問題，上面已經(jīng)證明F-S小于0，那么也就是說遠期小于現(xiàn)貨，這個不是正得roll yield嗎
你好，請問這個黃色部分為什么沒有方差符號？這個是怎么直接拿出來然后還加平方得？
程寶問答
金程問答