金程問(wèn)答
01:02:04 。B的bias還是沒(méi)懂
59：51，為什么EUR是高利率貨幣？怎么看discount？
老師，那么多種外匯衍生產(chǎn)品，又是forward 又是swap又是futures，哪一些是要期初交換本金的呀？很混亂了
原版書P432 Q24 題目里說(shuō)到focus on long term development，為什么還用active currency management？ 另外做題目的時(shí)候感覺(jué)active currency management和passive currency management和以前說(shuō)的資產(chǎn)管理里的active或passive完全不一樣，比如P376的example2，雇currency overlay manager去passively hedge exchange exposure，按照道理雇傭經(jīng)理不應(yīng)該是active management嗎？
百題ss6case8的第4題為什么要buy OTM puts？謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)ss6的case6的第2、3、4題，涉及到MVHR。能否麻煩老師大概講講MVHR？謝謝
請(qǐng)問(wèn)ss6case4的第3題怎么理解？什么是butterfly spread？謝謝！
請(qǐng)問(wèn)百題ss6case1的第1題，為什么Danta的方案不對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)ss6case10的第2題，題目數(shù)字19.6、21.5、23是不是出錯(cuò)了？謝謝
請(qǐng)問(wèn)百題ss6case3（109頁(yè)）的第4題，怎么理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)百題ss6case3（109頁(yè)）的第2題，怎么理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)藍(lán)神筆記上冊(cè)R16的例11，其中K用的是20，而不是20%。是否加上%，會(huì)影響計(jì)算結(jié)果？請(qǐng)問(wèn)到底K帶不帶%？謝謝！
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case10 Tony Kalman，第五題 。這里題干中說(shuō)的“correlation between movements in the foreign-currency assets returns for the USD-denominated assets and movements in the exchange rate was estimated to be 0.45”中foreign-currency assets returns for the USD-denominated assets是什么意思？是以歐元計(jì)價(jià)的美金資產(chǎn)的return嗎？這句話的意思是歐元計(jì)價(jià)的美金資產(chǎn)的return和EUR/USD匯率之間的相關(guān)系數(shù)是0.45嗎？
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case10 Tony Kalman，第四題。韓國(guó)出口下降應(yīng)該是因?yàn)轫n元升值吧，而美國(guó)上升是因?yàn)槊澜鹳H值吧。韓元升值，美金貶值，那KRW/USD應(yīng)該是減小的吧？
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case10 Tony Kalman，第三題。請(qǐng)問(wèn)futures的交易費(fèi)用包括哪些呢？
程寶問(wèn)答
