Volatility smirk 里面 otm put 和otm call哪個貴？
請問衍生品題目描述計算 value of option strategy，比如covered call ，不用加上或者減去期權(quán)費對吧？
確認一下，衍生品畫圖的時候這種拐點都是股價等于行權(quán)價格對吧？
關(guān)于這個effectiveness老師講的沒聽懂，能否解釋一下這題的思路
Case3的Q1里原文中提到的cash position的duration是0’25，為什么沒有使用到升duration的計算中呢？
1.Payer swap就是支付固定收到浮動對嗎？ 2.還等于fixed rate asset 也等于floating rate liability對嗎？
原版書課后題r17 20題持有g(shù)bp資產(chǎn)不是應(yīng)該害怕gbp下跌嗎？不是應(yīng)該short 一個 forward為什么buy？
Currency 屬于衍生品里的重點嗎？題目變化太多了
老師，麻煩問下，衍生case10，第一題的A選項，這里的固定收益期貨標的是價格還是利率呢？
老師，case8 Q4 為什么是buy Otm put?
老師這道題可否再講解一下 視頻沒聽懂
老師，這道題為什么要買risk free bond？ case 3 Q4
老師，麻煩問下，衍生品里的半年浮動久期默認是0.25，其他的科目如固收拾直接0.5對嗎？
你好，沖刺筆記上冊第182頁第四個bullpoint。里面說higher interest rates, deeper the forward discount, 這句話沒問題，因為根據(jù)IRP，F(xiàn)-S小于0。但是后面說negative roll yield, 這個有問題，上面已經(jīng)證明F-S小于0，那么也就是說遠期小于現(xiàn)貨，這個不是正得roll yield嗎
你好，請問這個黃色部分為什么沒有方差符號？這個是怎么直接拿出來然后還加平方得？
程寶問答
金程問答