金程問(wèn)答
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case10 Tony Kalman，第二題，這個(gè)題答案說(shuō)當(dāng)前VIX和一個(gè)月VIX差0.9，題干中的數(shù)是不是錯(cuò)了？
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下為什么外匯交易的future不那么重要，相比起forward而言future一般不是標(biāo)準(zhǔn)化程度更高嗎？標(biāo)準(zhǔn)化程度高不應(yīng)該更利于撮合交易嗎？
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case9 Upsala Asset Management Scenario，第三題?？戳舜鸢傅恼f(shuō)明還是不特別明白，老師能畫(huà)一下ABC三種策略對(duì)應(yīng)的圖形嗎
18：40，此題選B。但是實(shí)際中，題目已經(jīng)100%買(mǎi)入大盤(pán)股，如果不賣(mài)出股票，怎么操作賣(mài)出標(biāo)普500，買(mǎi)入羅素2000？
原來(lái)的貝塔為什么是0?
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case8 Gari Dimeola。想問(wèn)下老師Theta的數(shù)學(xué)定義式是什么？我網(wǎng)上查了一下說(shuō)long option的話theta是負(fù)的，就是所到期時(shí)間還比較長(zhǎng)的時(shí)候，時(shí)間價(jià)值的下降速度慢，而到期時(shí)間比較短的時(shí)候，時(shí)間價(jià)值的下降速度快，是這樣的嗎？
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case7 Delcan Kaufman，第二題。對(duì)variance notional和vega notional這塊理解得不是很深刻。老師能解釋下vega notional和variance notional分分別是什么意思么？或者告知一下在基礎(chǔ)班或者強(qiáng)化班的哪里有講這一塊內(nèi)容，我再去聽(tīng)一下，謝謝
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case4 Manuel Silva，第四題。 1. 請(qǐng)問(wèn)老師，butterfly spread是什么？ 2. 為什么說(shuō)collar 是一個(gè)directional strategy而和expected volatility無(wú)關(guān)呢？
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case3 Kamiko Watanabe，第四題，這個(gè)題是什么意思老師能解釋下嗎？不太明白是在做什么
老師，這道題roll down怎么理解
老師，這道題分子為什么是25不是20
li jiang 這個(gè)case這題不懂。b選項(xiàng)意思是遠(yuǎn)期美元漲價(jià)盧比跌對(duì)嗎？那我現(xiàn)在借了美元換成盧比去投資賺了錢(qián)遠(yuǎn)期把盧比換成美元不是只能換回更少的美元嗎？為什么是有利的？
練習(xí)冊(cè)下冊(cè)P60 問(wèn)題C 在計(jì)算三個(gè)月折回PLN的時(shí)候，我用的是0.87的匯率，因?yàn)轭}目說(shuō)了已經(jīng)currency—hedged，那就是說(shuō)現(xiàn)在鎖定三個(gè)月后的匯率是0.87吧，如果未來(lái)高于這個(gè)，可能選擇不執(zhí)行合約；低于這個(gè)就執(zhí)行合約。 然后題目又說(shuō)3個(gè)月后真實(shí)的市場(chǎng)匯率是0.8，那肯定是要去執(zhí)行合約，以0.87的匯率換回來(lái)吧。為什么答案還是用0.8的匯率？那不就沒(méi)有currency—hedge的作用了嗎？
百題的case 3的第4題，為什么不選擇B選項(xiàng)，為什么選擇A?
case 2的第4問(wèn)，當(dāng)前價(jià)格是93，執(zhí)行價(jià)是94，是接近at the money，那么delta不應(yīng)該是接近0.5，那么1減去一個(gè)接近0.5的數(shù)，答案不應(yīng)該選擇B嗎？
程寶問(wèn)答
