所以如果完成了，給小費，accept且disclose了，還是要獲得書面許可，不然還是違反準則，只是不違反I(B），違反另外一個
老師，這個B選項不太明白
老師，能否復(fù)制是屬于clear？還是說consistent。
請問第三題 是如何在題中判斷在考察大類資產(chǎn)劃分的 謝謝
考試中如果沒給spread的duration和convexity就可以用bond的來替代對吧
我能理解稅收問題很重要，但因為稅收問題影響投資策略我覺得是不是有點本末倒置了，overvalued的時候不賣等著虧錢的時候再賣？然后就為了獲得個稅盾？首先你得賺到錢才有錢去交稅吧，都虧錢了少交稅還有什么意義？
這個5年的收益率上升，從哪看出來的？
老師，那第二題應(yīng)該怎么回答？只要說PE is not a close substitute of real estate就能得分么？
老師，這個貢獻是看最后一列占比是嗎？
A,C錯在哪里？B 表述中“below market”怎么理解？
問一個關(guān)于計算權(quán)益端標準差的問題，為什么asset 和 liability的correlation增加，會導(dǎo)致權(quán)益端的標準差變小呢？怎么理解呢，公式又怎么體現(xiàn)呢？
老師沒有具體講這個計算過程，我不太理解為什么PV Olivia這對于稅的處理，還有為什么income也是 beginning of the year? 之前計算dividend又是end of the year？怎么記住這個邏輯？
為什么這個index的算法要用計算器，還是沒明白。為什么不可以直接premium-dividend之后再除以face value?
老師，Sharpe and Sortino ratios, 他們兩個都是risk-adjusted returns么？我怎么記得就是Sortino ratio是，Sharpe ration不算呢？謝謝。
tax-sheltered的功能如何體現(xiàn)？
程寶問答
金程問答