一開始沒有取近似值，用計(jì)算器算出來總值后才取，得到96.19 million能拿分嗎？
Q4，請(qǐng)問B，C選項(xiàng)，為了minimize foreign exchange exposure，分別在兩種貨幣處于什么情況下是better choice？是不是主要和兩個(gè)貨幣的相關(guān)系數(shù)有關(guān)？請(qǐng)老師解答，謝謝
老師，給這個(gè)美元asset，因?yàn)樨泿艑?duì)是eur/usd，所以乘MVHR就行對(duì)吧。 會(huì)倒過來給嗎？ 目前見到都是乘。
能不能解釋一下第四題
Straddle為什么是delta neutral的？
衍生品講義第106頁(yè)例題，計(jì)算損益的時(shí)候，第二部分portfolio value為什么要包含組合的原價(jià)值？
這個(gè)題算第一個(gè)策略total return，答案是？這個(gè)答案給的carry trade和one year的rerurn是做什么用？
請(qǐng)問進(jìn)入到Volatility Swap或者Variance Swap中，作為payer和receiver支付和收到的東西分別是什么？
第一題asset allocation mid cap只有25%啊，為什么不是800M x 25%來計(jì)算？？？
老師，第三問里面statement1中間涉及的這個(gè)all in rate要怎么理解？就是ask price + forward的spread的意思嘛？ 還有第二題，rebalancing應(yīng)該是用5個(gè)月的forward rate。。。用6個(gè)月forward rate感覺不太合適。。。
關(guān)于CTD，怎么識(shí)別哪個(gè)是，答案給的過程沒看懂，公式之前沒接觸過
Buying the base currency USD at a forward premium and having to settle the forward contract by selling the USD spot at a lower price will result in a negative roll yield。這句話不理解，F(xiàn)C/DC形式，roll yield買的價(jià)格高，F(xiàn)高，F(xiàn)-S的Spot應(yīng)該是合約約定時(shí)候的spot還是合約到期時(shí)候的spot?這個(gè)展期收益怎么理解？遠(yuǎn)期合約到期時(shí)候F價(jià)格等于合約到期時(shí)候的spot?展期的收益除了（F-S）/S計(jì)算還要理解什么？
請(qǐng)問Vega notional 和variance notional有什么區(qū)別呢？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不太明白，如果外幣升值，那么本幣貶值，不是更需要對(duì)沖外幣升值本幣貶值嗎，為什么說減少對(duì)沖甚至不對(duì)沖
risk reversal 也可以是買OTM PUT 賣OTM CALL 吧？為什么這個(gè)策略關(guān)鍵詞是REVERSAL 具體怎么體現(xiàn)的？
程寶問答
金程問答