金程問(wèn)答
你好老師， 這題里面 20%的比例為什么就very high 了呢， 原本配置了25% 已經(jīng)降低5%了，而且sharp ratio是最大的，那么對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償也做到了最大，為什么不能選statement1呢？
這種justify可以直接復(fù)制原文嗎，還是也需要自己改寫(xiě)？
老師mcs不是比較貴么…這個(gè)cost要求符合么
外面的提問(wèn)系統(tǒng)一直無(wú)法提交問(wèn)題。想問(wèn)一下為什么最下面的(1-w)還要再乘以w呀？
為什么中國(guó)equity與美國(guó)equity不是mutually exclusive的關(guān)系，都是equity啊，請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)解釋
資產(chǎn)大類(lèi)不是alternative，fixed income，equity這些嗎？為什么real estate，commodity，private equity這些具體的資產(chǎn)類(lèi)型都是資產(chǎn)大類(lèi)？
題目里說(shuō)的是另類(lèi)投資的最小投資金額是500000，組合3直接都沒(méi)投，這不是不滿足要求嗎？
surplus和hedging-seeking的主要區(qū)別是什么
可以用80% of the portfolio used to cover the liability這類(lèi)的表述嗎
MCS這里可以解決什么問(wèn)題，老師聲音有點(diǎn)小聽(tīng)不清
sharpe ratio是該圖的切線斜率吧
REITS不是和equity的相關(guān)性也很高嗎
雖然可以記住這個(gè)結(jié)論，但還是沒(méi)有聽(tīng)明白稅后range更大的原因，稅后波動(dòng)更小了，然后range更大了？
我想問(wèn)下，設(shè)置rebalancing range的出發(fā)點(diǎn)是什么？是要盡可能減少頻繁rebalance帶來(lái)的cost (wider) 還是要控制這個(gè)區(qū)間使之不要太離譜（narrower)?
第3題，資產(chǎn)大類(lèi)之間不是應(yīng)該互斥嗎？
程寶問(wèn)答
