金程問(wèn)答
如果B選項(xiàng)是short put的話就可以選哇？
老師，collar, put spread, seagull spread里面用到的long pu都是既可以ATM, 也可以O(shè)TM的對(duì)吧？ATM保護(hù)更多是吧
想問(wèn)一下這章百題case11的第3問(wèn)為什么a答案不對(duì)
老師，真題的2015年的case6的A問(wèn)，關(guān)于risk of credit loss from the derivatives 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)老師上課的時(shí)候好像沒(méi)有講到，需要掌握嗎？
應(yīng)該是R(Hedging instrument)不是R(Hedge ratio)吧？老師口誤了？
Term risk是利率風(fēng)險(xiǎn)嘛？
老師，這里short side是假設(shè)持有外幣現(xiàn)貨所以是+S，然后擔(dān)心外幣貶值所以short forward所以是-FP嗎？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)是否有這種collar的組合？買一個(gè)ATM的put，買一個(gè)ATM的call，put和call的行權(quán)價(jià)格還是一樣的。 我怎么感覺不會(huì)存在這種組合。 肯定是Call的行權(quán)價(jià)格高于put才對(duì)啊。
老師你好，衍生品2012年Q8，B問(wèn)題，這里面他最開始給了一個(gè)46m的股票和32m的債券，然后提到了用futures進(jìn)行rebalance，像這種利用futures增加減少allocation，duration和betha，都不是真正的加倉(cāng)減倉(cāng)是吧，只是通過(guò)exposure的方式改變allocation，duration和betha，這樣的話實(shí)際上經(jīng)過(guò)rebalance之后，equity的value還是46m，bond的value還是32m， 這么理解對(duì)么？
老師，static hedge也不是HR不變吧？資產(chǎn)價(jià)格改變了HR自己也會(huì)變的呀
預(yù)期外幣升值為什么要降低對(duì)沖的比例呢？萬(wàn)一我有外幣負(fù)債呢
老師不是說(shuō)套息交易是基于UIRP不成立的前提嘛，為什么后面還用UIRP推導(dǎo)出投資在高利率貨幣就是遠(yuǎn)期貼水的貨幣呢？
R16原版書后習(xí)題第9小題，答案的最后一句話不太理解，青老師解釋一下。
R16原版書后習(xí)題第9小題，答案的最后一句話不太理解，青老師解釋一下。
老師這道題怎么判斷哪個(gè)是DC哪個(gè)是FC呀？ 我6個(gè)月后支出GBP買入AUD那說(shuō)明現(xiàn)在手上應(yīng)該有GBP吧，不應(yīng)該是怕AUD升值嘛？
程寶問(wèn)答
