怎么理解interesr rate parity成立的前提下，如果利率上升，匯率會下降，所以本幣貶值？
老師這種題里面 給的risk free rate什么時候用??？老師講課說synthetic asset時用是什么意思？能幫忙詳細解釋一下嗎？
66頁ppt為什么不能用 中小盤股之間的beta不同 直接調？必須經(jīng)過CASH？
請問老師為什么53：36時間點 老師說如果現(xiàn)在是t時點，公式是這樣的呢？如圖 主要不明白 第一項St是什么意思，它的折現(xiàn)率為什么要用外幣的利率來折現(xiàn)，而第二項ST就是用本幣利率來折現(xiàn)？
老師這個沒到期的公式想不起來了 可以講一下嗎？
老師 這道題外匯標價方式可以詳細講一下嗎？
Asset Allocation的Case4(這case應該算是外匯), 問題2, 答案中說貨幣和portfolio的相關性低才有助于產(chǎn)生α, 能不能麻煩老師幫忙解釋一下? 我只知道ρ低的話σp會比較低, 但是不知道ρ和α之間是什么關系.
根據(jù)筆記書上寫的，fixed payer的CF risk更大，這就與衍生百題case1 Q2不一致了，因為題中是支固收浮，但卻是market value risk更大，這是為什么呢？
老師你好，百題固收11題第五題，關于futures他有一個描述，when the hedge is lifted the futures rate is 0.785 and spot rate is 0.75. 這里有些疑惑，在我們的教材來講，計算futures的到期value的時候確實是用的到期的一個futures，但是一般題目給出來的到期的futures和當時的spot rate就是一個，也確實應該是一個，為什么這道題給出兩個數(shù)呢？
delta越低Option越便宜這個知識點好像沒講過呢 能解釋一下嘛?
老師，Reading 17第7題答案劃紅線的這句話不適用于Variance swap吧？只適用于VIX futures&options對吧
老師，百題衍生品的case 1 Q6;用swaption可以鎖定在14.3%為什么錯呢，題目說“can”有權力以14.3%執(zhí)行，沒說must
能否回答債更像利率的特征，利率對匯率變化敏感，所以更要hedge bond
衍生品case10的第二小題，請問gamma.theta.vega為什么都是long方為正，short方為負？
衍生品case7的第五小題，不太理解收付libor在這里代表什么意義？
程寶問答
金程問答
