老師，本科目LM3課后題對(duì)的Q18，我還是不明白為什么是選擇B而不是A，有勞都講解一下，謝謝。
股價(jià)下跌，為什么delta put下跌？應(yīng)該是上漲吧？
老師 這里再進(jìn)行對(duì)沖分析時(shí) 不理解為什么return是60m*0.05以及60m*-0.05？不是要組合的30%全部對(duì)沖權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)嗎？那60m不是不受大盤漲跌的影響?。?
這里如何看出美元是pricing currency
為什么這個(gè)example答案中說ManagerC，the significant sector deriations are often indicates multi factor manager.板塊偏離跟因子關(guān)系大么？一個(gè)板塊可以有很多因子，多板塊之間也可以用的是相同的少factors吧
扣號(hào)里面是什么 看不懂這個(gè)求導(dǎo)過程為什么是這樣
老師，請(qǐng)講解一下該科目LM3課后題的Q6，該知識(shí)點(diǎn)課上也沒有詳細(xì)講，謝謝。
Allocation = (wi– Wi)(Bi – B)；Selection ＋ Interaction = Wi(Ri – Bi) ＋ (wi – Wi)(Ri – Bi)
關(guān)于 goal 2的計(jì)算，老師說因?yàn)榉肿拥拇畏奖确帜干?，那為什么還要在少了一次的分子上再除以 （1+g)呢，這樣不是又少一次了嗎？
為什么long option就等于long volatility?就等于long gamma?gamma不是delta對(duì)價(jià)格的敏感性嗎？還有就是option為什么具有凸性呢？
老師 這一道題算出29.47為什么不進(jìn)位呢？不是約等于30？
surplus return公式為什么事surplus change除以初始資產(chǎn)，而不是除以初始的surplus，初始的surplus也不是初始資產(chǎn)吧，初始的負(fù)債也不是0啊
老師，該科目LM1的Q6，請(qǐng)講解一下其中的Note3，謝謝。
第二題，技術(shù)分析一般情況下應(yīng)該是自下而上的分析吧？這題為啥是自上而下
第二題，不是很懂這個(gè)日交易量的20%為啥還要再除于40？ 題目中的20%不就是日交易量的20%嗎？
程寶問答
金程問答