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Q1，什么是factor weighting？和alpha skill區(qū)別？

哪些策略是risk-oriented？

第一題中Close end funds 題干從哪表現(xiàn)出不作為了?

賣出英鎊獲得aud不是應(yīng)該用bid price嗎，因為對于做市商來說是買 買低賣高啊？

為什么factor deviation不會使active share上升？

例題在計算variance swap中時 百分號全沒了，這樣計算結(jié)果是否有誤？目前的答案和我的計算時差10000的

老師，我理解bull spread的作用就是在limit down side risk 的同時又give upside return, 無論用long lower X call option + short higher X call option 或 long lower X put option + short higher X put option 都能實現(xiàn)該效果。但是相較bull spread using call, 是不是bull spread with put option 做法更優(yōu)？因為用put option的情況下，我的premium difference成本抵減為正，而call option 情況下，我的premium抵減是負(fù)數(shù)？既然這樣的話，為什么還需要用call option去執(zhí)行這個bull spread的效果呢？

這個地方合成圖像，左右切分畫圖看交點嗎？

這個為啥買賣的都是ATM，我記得有時候題目也出買賣的是otm，希望老師解答

如果basis point在加在分子，因為對應(yīng)的貨幣兌換表達(dá)式是x/y，因為x是用來計價的貨幣，那么是否代表x相對于y會進(jìn)一步貶值？

這題另外兩個錯哪里，C里面15-delta 是怎么計算出來的？

衍生的官網(wǎng)題，請幫忙解釋一下11和14問。

老師，請講解一下該科目LM1課后題的Q7，謝謝。

老師，請講解一下該科目LM1課后題的Q5（包括知識點和每個選項），謝謝。

老師，可以再講解一下，為什么在60/40portfolio里面加入對沖基金會使標(biāo)準(zhǔn)差（standard deviation）和最大回撤（maximum drawdown）降低？謝謝。