老師好，為什么講義上的公式不是方差??（1+RFX），直接寫成方差??RFX
老師，請問該example的第一問，那個關(guān)鍵詞說明BVP target的久期要調(diào)成0呢？
老師，就T-bond futures這一塊，課上老師提到的調(diào)整（截圖中橙色方框處）的除以100再乘以100,000是什么呢？說是一級講過的，連不起來，有勞解疑和梳理，謝謝。
關(guān)于數(shù)量里面假設(shè)檢驗的內(nèi)容能再說明下嗎？學(xué)了太久記不清了。謝謝。
老師，請詳細(xì)講解一下，為什么在equity options里，微笑曲線(volatility smiles)是傾斜的呢？老師在視頻里面說，implied volatility就好比“恐慌指數(shù)VIX”，那么當(dāng)執(zhí)行價格越高的時候（即OTM Call或者ITM Put），為什么隱含波動率會更低呢？原理是什么？（有勞最好講解的時候，附上一個例子，便于理解），謝謝。
這道題，第一問，我理解的題目的問題和老師的回答完全不是一個思路……discuss estimating the increase in return expectations，這個直譯的話不應(yīng)該是討論對預(yù)期收益增加嗎？為什么答題思路引到了，如何計算liquidity premium
為什麼 ＣＡＰＩＴＡＬ ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴ 是看ＣＡＳＨ ＵＳＡＧＥ 的ＰＥＲＳＰＥＣＴＩＶＥ？
如何確保portfolio中的股票與各個因子的相關(guān)性是與指數(shù)一致呢？就是在若干股票中隨機選擇幾個股票然后分析其歷史數(shù)據(jù)來得出beta，直到選擇出的股票的beta與指數(shù)的一致嗎？
第3題，如果還是持有到期的情況下，持有期比較長，比如5年，中途利率調(diào)整會對收益率產(chǎn)生什么影響？
第1題，什么時候用roll return，什么時候用roll yield? 還有YTM是不是就是buy and hold的return?
Cash-Covered Put
第四題的知識點是哪里，能否截圖示意下，謝謝？
老師你好，Indemnity plan和comprehensive major medical insurance的區(qū)別有哪些
可以解釋一下“The interest rate futures curve has flattened but remains upward sloping.”對short-term rate的影響嗎
什么是cash market，為什么cash market會導(dǎo)致cash drag？
程寶問答
金程問答