金程問(wèn)答
long small cap和short large cap是怎么樣實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置的目的的？
什么是風(fēng)險(xiǎn)因子的權(quán)重？
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下，構(gòu)建這個(gè)多因子模型的目的到底是什么？什么叫做把風(fēng)險(xiǎn)因子隔離出來(lái)？隔離出來(lái)了以后又能有什么作用呢？
第2題，這幾個(gè)duration分別衡量什么risk啊，亂七八糟的
第1題，adjusts the portfolio’s duration slightly from the benchmark，改變一點(diǎn)點(diǎn)也算active嗎
第4題，給的DTS有什么用啊
第6題的C選項(xiàng)和課件中“factor-based VCV缺點(diǎn)是the matrix is inconsistent”兩處有點(diǎn)混淆，請(qǐng)?jiān)俜謩e講解一下
第一題，匯率的變動(dòng)是怎么代入公式算的，能否展示一下，謝謝
第二題，C選項(xiàng)的操作有什么問(wèn)題
什么是SFR?
第三題，expected excess spread和 expected excess return有什么區(qū)別
第3題，是不是POD*LGD也要調(diào)整時(shí)間
想問(wèn)下，excess return和holding period return的關(guān)系
第1題， (Spread0/Periods Per Year)為什么要除periods per year，怎么理解？為什么在本題中是×0.5
老師，就這個(gè)example有兩個(gè)小問(wèn)題：（1）這里所說(shuō)的“At the end of the six-month period, the S&P 500 Index has decreased by 1.5%”，這里下跌的1.5%指的是什么呢？（2）為什么（左邊橙色方框處）要用下跌的1.5%乘以原投資組合的beta1.2呢？謝謝。
程寶問(wèn)答
